كوانتسترات الفوركس

استراتيجيات باكتستينغ مع R.
نبدأ من خلال تحميل basic_symbols () إلى متغير الرموز:
جيتسيمبولس () جزء من حزمة كوانتمود التي تم تحميلها تلقائيا عندما قمنا بتحميل كوانسترات. كان ينبغي تثبيت تلقائيا عند تثبيت كوانسترات.
نرسل طلبا من خلال جيتسيمبولس () لتنزيل البيانات. يمكننا استخدام أي من المصادر التالية:
بالنسبة للبيانات الأخرى غير الأسهم يمكننا استخدام:
فريد (الاحتياطي الاتحادي البيانات الاقتصادية) المصدر؛ فريد يحتوي على بيانات مثل البطالة والناتج المحلي الإجمالي وأسعار الخزينة وأكثر من ذلك.
أواندا هو خدمة الاشتراك لبيانات العملات الأجنبية والعملة.
أول شيء تلاحظه هو رسالة التحذير. كما يشير، سيظهر فقط في المرة الأولى التي تقوم بتشغيل جيتسيمبولس () في جلسة جديدة.
الرموز: واحد أو متجه لرموز متعددة.
سرك: سترينغ، أور سورس. في هذه الحالة، ياهو!
index. class: بوسيكسكت. يقوم هذا بتحديد فئة فهرس كائن شتس.
فروم: سترينغ، فيرست ديت أوف داتا وي وانت تو ريتريف.
إند: سترينغ، لاست ديت أوف داتا وي وانت تو ريتريف.
ضبط: منطقية، سواء لضبط البيانات لدينا أم لا. يقترح تعيينها ك ترو.
سوف جيتسيمبولس تحميل كائنات شتس لكل من الرموز مررنا في البيئة العالمية لدينا. يمكننا عرض البيانات كما نفعل أي مجموعة بيانات أخرى.
نحن نصل إلى البيانات من غوغل نفسها مثل Yahoo! فقط تغيير المعلمة سرك.
لتحميل البيانات عبر قاعدة بيانات ميسكل نحن بحاجة إلى توفير معلمات إضافية: دبينام، المستخدم، كلمة المرور والمضيف. يحتاج المستخدم لديك امتيازات سيليكت ولكن لا شيء أكثر لأغراضنا.
لا يسمح جيتسيمبولس () حاليا بتمرير قيم قاعدة البيانات عبر ملف my. cnf. يتم التحقق من المعلمات في وقت مبكر من الدالة بحيث إما تحتاج إلى تضمينها في المكالمة أو تضمينها في ملف R مخفي خارج دليل المشروع الخاص بك ومصدر الملف.
يجب أن تحتوي قاعدة البيانات الخاصة بك على جدول يدعى الرمز، واحد لكل رمز. يجب أن يحتوي كل جدول على الحقول التالية: التاريخ، o، h، l، c، v و a. إذا كان الجدول يحتوي على أسماء حقول مختلفة يجب إضافتها إلى المعلمة db. fields كمتجه حرف.
يمكنك أيضا تغيير أسماء الحقول حيث يتم استيرادها إلى R باستخدام معلمة field. names. ومع ذلك، لا شيء من ذلك مطلوب طالما db. fields يلبي المعايير الافتراضية.
البيانات في قاعدة البيانات الخاصة بي هي نسخة مكررة من ياهو !. الإخراج أدناه هو لإظهار نجاح جيتسيمبولس (سرك = & كوت؛ ميسكل & كوت؛) المكالمة.
في هذا المثال سنقوم بكفالة الرموز التي كنا نستخدمها مسبقا. فريد يحتوي على أكثر من 11،000 مجموعات البيانات الاقتصادية دون أي تكلفة.
دعونا ننظر إلى سعر الخزانة 10 سنوات:
لاحظ ذيل عنوان ورل لديه سلسلة أبجدية رقمية DGS10 التي سوف نستخدمها في لدينا جيتسيمبولس () استدعاء.
لاحظ دعوتنا أقصر من السابق. نحن لسنا بحاجة إلى تصنيف مؤشر ولا نحن بحاجة إلى ضبط أي بيانات.
وبالإضافة إلى ذلك، لا يبدو مرور المعلمات البيانات أن تفعل أي شيء. يتم إرجاع مجموعة البيانات بأكملها.
سأستخدم كوانتمود :: تشارتزيريز () لرسم البيانات:

كوانتسترات فوريكس
سحب الطلبات 11.
تاريخ جيثب اليوم.
جيثب هي موطن لأكثر من 20 مليون مطورين يعملون معا لاستضافة ومراجعة التعليمات البرمجية، وإدارة المشاريع، وبناء البرمجيات معا.
استنساخ مع هتبس.
استخدام جيت أو الخروج مع سفن باستخدام ورل على شبكة الإنترنت.
كسفوريكس هو منصة مفتوحة المصدر يحفزها الحدث وتداول الحية منصة لاستخدامها في أسواق العملات الأجنبية ("الفوركس")، حاليا في "ألفا" الدولة.
وقد تم إنشاؤها كجزء من سلسلة تجارة الفوركس يوميات على كوانتستارت لتوفير مجتمع التداول المنهجي مع محرك تداول قوي يسمح تنفيذ استراتيجية الفوركس الفوركس والاختبار.
يتم توفير البرنامج بموجب رخصة متيسرة "ميت" (انظر أدناه).
المصدر المفتوح - تم الإفراج عن كسفوريكس تحت رخصة متسامحة للغاية مفتوحة المصدر ميت، والذي يسمح الاستخدام الكامل في كل من البحوث والتطبيقات التجارية، دون قيود، ولكن مع أي ضمان من أي نوع على الإطلاق. مجانا - كسفوريكس هو خال تماما ولا يكلف شيئا لتحميل أو استخدام. التعاون - كما كسفوريكس هو مفتوح المصدر العديد من المطورين التعاون لتحسين البرنامج. يتم إضافة ميزات جديدة في كثير من الأحيان. يتم تحديد أي البق بسرعة وثابتة. تطوير البرمجيات - كسفوريكس هو مكتوب بلغة برمجة بايثون لدعم مباشر عبر منصة. كسفوريكس يحتوي على مجموعة من الاختبارات وحدة لغالبية رمز حسابها ويتم إضافة اختبارات جديدة باستمرار لميزات جديدة. الحدث يحركها العمارة - كسفوريكس هو تماما يحركها الحدث على حد سواء ل باكتستينغ والتجارة الحية، الأمر الذي يؤدي إلى الانتقال المباشر للاستراتيجيات من مرحلة البحث / الاختبار لتنفيذ التداول الحية. تكاليف المعاملات - يتم تضمين تكاليف الانتشار افتراضيا لجميع الاستراتيجيات باكتستد. باكتستينغ - كسفوريكس يتميز اللحظي القرار الدقة لعدة أيام متعددة العملات الزوج باكتستينغ. التداول - يدعم كسفوريكس حاليا التداول اللحظي الحي باستخدام واجهة برمجة تطبيقات أواندا للوساطة عبر محفظة من الأزواج. مقاييس الأداء - يدعم كسفوريكس حاليا قياس الأداء الأساسي والتصور الإنصاف عن طريق المكتبات التصور ماتلوتليب و سيبورن.
زيارة أواندا / وإعداد حساب للحصول على أوراق اعتماد المصادقة أبي، والتي سوف تحتاج إلى تنفيذ التداول المباشر. أشرح كيفية تنفيذ ذلك في هذه المقالة: هتبس: // كوانتستارت / أرتيكلس / فوريكس-ترادينغ-دياري-1-أوتوماتد-فوريكس-ترادينغ-ويث-أواندا-أبي.
استنساخ هذا المستودع جيت في موقع مناسب على الجهاز الخاص بك باستخدام الأمر التالي في المحطة الطرفية: جيت استنساخ هتبس: //github/mhallsmoore/qsforex. git. البديل يمكنك تحميل ملف مضغوط من الفرع الرئيسي الحالي في هتبس: //github/mhallsmoore/qsforex/archive/master. zip.
إنشاء مجموعة من المتغيرات البيئة لجميع الإعدادات الموجودة في الملف settings. py في الدليل الجذر التطبيق. بدلا من ذلك، يمكنك "التعليمات البرمجية الصلبة" الإعدادات الخاصة بك عن طريق الكتابة فوق os. environ. get (.) يدعو لكل إعداد:
سيؤدي هذا إلى إنشاء بيئة افتراضية جديدة لتثبيت الحزم في. بافتراض أنك قمت بتنزيل مستودع بوابة كسفوريكس إلى دليل مثال مثل.
/ بروجيكتس / كسفوريكس / (تغيير هذا الدليل أدناه إلى أي مكان قمت بتثبيت كسفوريكس)، ثم من أجل تثبيت الحزم ستحتاج إلى تشغيل الأوامر التالية:
وهذا سوف يستغرق بعض الوقت كما نومبي، سسيبي، الباندا، سكيكيت التعلم وماتبلوتليب يجب أن يتم تجميعها. هناك العديد من الحزم المطلوبة لهذا العمل، لذا يرجى إلقاء نظرة على هاتين المادتين لمزيد من المعلومات:
سوف تحتاج أيضا إلى إنشاء ارتباط رمزي من دليل حزم الموقع الخاص بك إلى دليل التثبيت كسفوريكس من أجل أن تكون قادرا على استدعاء كسفوريكس استيراد داخل التعليمات البرمجية. للقيام بذلك سوف تحتاج إلى أمر مشابه لما يلي:
تأكد من التغيير.
/ بروجيكتس / كسفوريكس إلى دليل التثبيت الخاص بك و.
/venv/qsforex/lib/python2.7/site-packages/ إلى دليل حزم موقع فيرتوالينف الخاص بك.
ستتمكن الآن من تشغيل الأوامر اللاحقة بشكل صحيح.
في هذه المرحلة، إذا كنت ترغب ببساطة في تنفيذ الممارسة أو التداول المباشر ثم يمكنك تشغيل بيثون التداول / trading. py، والتي سوف تستخدم استراتيجية التداول تستستراتيجي الافتراضية. هذا ببساطة يشتري أو يبيع زوج العملات كل 5 القراد. هو محض لاختبار - لا تستخدم في بيئة التداول الحية!
إذا كنت ترغب في إنشاء استراتيجية أكثر فائدة، فكل ما عليك هو إنشاء فئة جديدة تحمل اسما وصفيا، على سبيل المثال. مينريفيرزيونمولتيبايرستراتيغي والتأكد من أنه يحتوي على طريقة account_signals. سوف تحتاج إلى تمرير هذه الفئة قائمة أزواج وكذلك طابور الأحداث، كما هو الحال في التداول / trading. py.
يرجى إلقاء نظرة على إستراتيجية / stat. py للحصول على التفاصيل.
من أجل تنفيذ أي باكتستينغ فمن الضروري لتوليد بيانات الفوركس محاكاة أو تحميل البيانات القراد التاريخية. إذا كنت ترغب في مجرد محاولة البرنامج خارج، وأسرع طريقة لتوليد مثال باكتست هو توليد بعض البيانات محاكاة. تنسيق البيانات الحالي المستخدم من قبل كسفوريكس هو نفسه الذي قدمه دوكاسكوبي تغذية البيانات التاريخية في هتبس: // دوكاسكوبي / سويس / إنجليش / ماركيتواتش / هيستوريكال /.
لإنشاء بعض البيانات التاريخية، تأكد من أن إعداد CSV_DATA_DIR في settings. py يتم تعيينه على دليل تريد أن تعيش فيه البيانات التاريخية. ستحتاج بعد ذلك إلى تشغيل gener_simulated_pair. py، والذي يقع ضمن دليل النصوص البرمجية /. ويتوقع سطر الأوامر سطر الأوامر، والتي في هذه الحالة هو زوج العملات في شكل ببقق. فمثلا:
في هذه المرحلة يتم ترميز النص البرمجي لإنشاء بيانات شهر واحد لشهر يناير 2018. وهذا هو، سترى الملفات الفردية، من تنسيق BBBQQQ_YYYYMMDD. csv (على سبيل المثال، EURUSD_20180112.csv) تظهر في CSV_DATA_DIR لكافة أيام العمل في ذلك الشهر. إذا كنت ترغب في تغيير الشهر / السنة من إخراج البيانات، ببساطة تعديل الملف وإعادة تشغيل.
الآن بعد أن تم إنشاء البيانات التاريخية فمن الممكن لإجراء باكتست. يتم تخزين ملف باكتست نفسه في باكتست / backtest. py، ولكن هذا يحتوي فقط على باكتست الطبقة. لتنفيذ فعلا باكتست تحتاج إلى إنشاء هذه الفئة وتوفيرها مع الوحدات اللازمة.
وأفضل طريقة لمعرفة كيفية القيام بذلك هي الاطلاع على مثال "تنفيذ متوسط ​​كروس أوفر المتحرك" في ملف الأمثلة / mac. py واستخدام هذا النموذج كقالب. وهذا يجعل من استخدام موفينغايفيراجكروساتيغي الذي تم العثور عليه في إستراتيجية / stat. py. هذا التخلف عن التداول لكل من غبب / أوسد و ور / أوسد لإثبات استخدام زوج العملات المتعددة. ويستخدم البيانات الموجودة في CSV_DATA_DIR.
لتنفيذ مثال باكتست، ببساطة تشغيل ما يلي:
سيستغرق ذلك بعض الوقت. على نظام سطح المكتب الخاص بي أوبونتو في المنزل، مع البيانات التاريخية التي تم إنشاؤها عبر gener_simulated_pair. py، يستغرق حوالي 5-10 دقائق لتشغيل. يحدث جزء كبير من هذا الحساب في نهاية باكتست الفعلي، عندما يتم حساب السحب، لذا يرجى تذكر أن التعليمات البرمجية لم تعلق! يرجى ترك الأمر حتى الانتهاء.
إذا كنت ترغب في عرض أداء باكتست يمكنك ببساطة استخدام output. py لعرض منحنى الأسهم، وعوائد الفترة (أي علامات القراد إلى القراد) ومنحنى السحب:
وهذا كل شيء! في هذه المرحلة كنت على استعداد للبدء في إنشاء باكتيستس الخاصة بك عن طريق تعديل أو إلحاق الاستراتيجيات في استراتيجية / ستراتيجيك / استخدام البيانات الحقيقية التي تم تحميلها من دوكاسكوبي (هتبس: // دوكاسكوبي / سويس / إنجليش / ماركيتواتش / التاريخية /).
إذا كان لديك أي أسئلة حول التثبيت ثم لا تتردد في الكتابة لي في مايك @ كوانتستارت.
إذا كان لديك أي البق أو غيرها من القضايا التي تعتقد أنها قد تكون بسبب كودباس على وجه التحديد، لا تتردد في فتح قضية جيثب هنا: هتبس: // جيثب / مهالزمور / كسفوريكس / القضايا.
حقوق الطبع والنشر (ج) 2018 مايكل هالز مور.
يتم منح الإذن، مجانا، لأي شخص يحصل على نسخة من هذا البرنامج وملفات الوثائق المرتبطة به ("البرنامج")، للتعامل في البرنامج دون قيود، بما في ذلك سبيل المثال لا الحصر حقوق استخدام ونسخ وتعديل ودمج أو نشر أو توزيع أو ترخيص و / أو بيع نسخ من البرنامج، والسماح للأشخاص الذين يتم توفير البرامج لهم بذلك، مع مراعاة الشروط التالية:
يجب تضمين إشعار حقوق الطبع والنشر المذكور أعلاه وإشعار الإذن هذا في جميع النسخ أو أجزاء كبيرة من البرنامج.
يتم توفير البرنامج "كما هو"، دون أي ضمانات من أي نوع، صريحة أو ضمنية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر ضمانات قابلية التسويق والملاءمة لغرض معين وعدم الانتهاك. في أي حال من الأحوال المؤلفون أو أصحاب حقوق الطبع والنشر تكون مسؤولة عن أي مطالبة أو أضرار أو مسؤولية أخرى، سواء في أي إجراء من العقود أو الضرر أو غير ذلك، الناشئة عن، أو خارج أو فيما يتعلق بالبرنامج أو استخدام أو غيرها من المعاملات في البرمجيات.
تداول العملات الأجنبية على الهامش يحمل درجة عالية من المخاطر، وقد لا تكون مناسبة لجميع المستثمرين. الأداء السابق لا یشیر إلی النتائج المستقبلیة. درجة عالية من الرافعة المالية يمكن أن تعمل ضدك وكذلك بالنسبة لك. قبل اتخاذ قرار الاستثمار في النقد الأجنبي يجب عليك أن تنظر بعناية أهدافك الاستثمارية، ومستوى الخبرة، والقدرة على المخاطرة. هناك احتمال أن تتمكن من الحفاظ على فقدان بعض أو كل من الاستثمار الأولي الخاص بك، وبالتالي يجب أن لا تستثمر المال الذي لا يمكن أن تخسره. يجب أن تكون على علم بجميع المخاطر المرتبطة بتداول العملات الأجنبية، وطلب المشورة من مستشار مالي مستقل إذا كان لديك أي شكوك.
&نسخ؛ 2018 جيثب، Inc. شروط الخصوصية تعليمات حالة الأمان.
لا يمكنك تنفيذ هذا الإجراء في الوقت الحالي.
لقد سجلت الدخول باستخدام علامة تبويب أو نافذة أخرى. أعد التحميل لتحديث الجلسة. لقد سجلت الخروج في علامة تبويب أو نافذة أخرى. أعد التحميل لتحديث الجلسة.

كوانتسترات فوريكس
الحصول على فيا أب ستور قراءة هذه المشاركة في التطبيق لدينا!
محافظ متعددة العملات والحسابات مع R بلوتر و كوانسترات.
ما هي أفضل منهجية لنمذجة مع عدة عملات في الحساب والأوراق المالية مع الطوائف عملة مختلفة في محفظة؟
هل من الأفضل الاحتفاظ بالمحافظ والحسابات الموحدة؟ سوف النشاف ثم التعامل مع العملات الأجنبية عند الحاجة وكيف يمكنك تحميل معدلات العملات الأجنبية إلى. blotter؟ وبدلا من ذلك، يمكن للحسابات أن تكون متعددة العملات مع مبالغ أسهم متعددة العملات؟
أنا سعيد للعب حولها مع التفاصيل ولكن يمكن أن تفعل حقا مع المشورة بشأن النهج العام من خبير النابض.
الاعتذار إذا كان قد تم تغطيتها في مكان آخر. لقد بحثت ولا يمكن العثور عليه.
مثال: عالم مكون من 5 أسهم بالدولار الأمريكي و 5 أسهم باليورو. يمكنك إنشاء إستراتيجية تتداول على أعلى 5٪ من عوائد ور في الأشهر الثلاثة الماضية (أي أن عائد الأسهم في الولايات المتحدة هو كل من الأسهم وعائد العملات الأجنبية).
حساب في الراسمة لديه عملة واحدة فقط.
محفظة لديها أيضا عملة ملخص واحد فقط.
الأدوات لكل عملة.
قد تحتفظ المحفظة بأدوات بأي عملة، ولكن ملخص المحفظة سيتم وضع علامة فقط في العملة الموجزة.
قد يحمل حساب العديد من المحافظ.
على سبيل المثال، فمن المرجح أنك تريد محافظ منفصلة لأدوات يور و أوسد، ووضع علامة على الحساب في أي عملة مريحة للحساب.

كوانسترات ترادر.
التداول، كوانتسترات، R، وأكثر من ذلك.
ما هو معدل التذبذب الضمني الأفضل؟
وستكون هذه الوظيفة حول مقارنة إشارة التقلب باستخدام ثلاثة أشكال مختلفة من مؤشرات التقلب الضمنية للتنبؤ متى تدخل موضع تقلب قصير.
في تداول التذبذب، هناك ثلاثة مؤشرات تقلب ضمنية منفصلة لها تاريخ طويل إلى حد ما للتداول & # 8211؛ فيكس (الجميع يعرف هذا واحد)، فسف (تغيرت مؤخرا ليتم استدعاؤها في VIX3M)، الذي هو مثل فيكس، باستثناء فترة ثلاثة أشهر)، و فسمت، وهي فترة تقلب ضمنية لمدة ستة أشهر.
وتعطي هذه العلاقة تحقيقا في ثلاثة نسب تقلب ضمنية منفصلة: فيكس / VIX3M (ويعرف أيضا باسم فكسف)، و فيكس / فسمت، و VIX3M / فسمت، كمنبئات للدخول في وضع تقلب قصير (أو طويل).
لذلك، اسمحوا & # 8217؛ s الحصول على البيانات.
إحدى الاستراتيجيات السريعة للتحقيق هي بسيطة & # 8211؛ فكرة أن النسبة يجب أن تكون أقل من 1 (كونتانغو في هيكل المدى التقلب الضمني) وتناقص (أقل من المتوسط ​​المتحرك). لذلك عندما تكون النسبة أقل من 1 (أي مع تقلب ضمني أطول أجلا أكبر من المدى القصير)، وسوف تكون النسبة أدنى من المتوسط ​​المتحرك لمدة 60 يوما، فإن الاستراتيجية تتخذ موقفا في الرابع عشر.
هنا & # 8217؛ s رمز للقيام بذلك.
مع الأداء التالي:
وبعبارة أخرى، فإن الرياضة VIX3M / فسمت أدنى سحب (بهامش كبير) مع عوائد أعلى.
لذلك، عندما يتحدث الناس عن التي تنطوي على نسبة التقلب لاستخدامها، وأعتقد أن هذا يقدم بعض الأدلة القوية على الأفق أطول خارجا كمؤشر الذي هيكل ضمني المدى ضمنية لاستخدامها. كما أنها تشكل أساسا لاستراتيجية الاشتراك.
شكرا للقراءة.
ملاحظة: أنا حاليا تسعى إلى وظيفة بدوام كامل (عن بعد أو في شمال شرق الولايات المتحدة) المتعلقة بمهنتي مجموعة أظهرت على هذه المدونة. يرجى رسالة لي على لينكيدين إذا كنت تعرف أي الفرص التي قد تستفيد من مجموعة مهاراتي.
تكرار التذبذب إتن إرجاع من كبو الآجلة.
هذه الوظيفة سوف تظهر كيفية تكرار إتنس التقلبات (زيف، فس، زيف، فسز) من كبو الآجلة، مما يسمح لأي فرد لخلق عوائد إتف الاصطناعية من قبل إنشائها، خالية من التكلفة.
لذلك، قبل أن أحصل على الخوارزمية الفعلية، فإنه يعتمد على تحديث لخوارزمية بنية المصطلح لقد شاركت بعض الأشهر مرة أخرى.
في تلك الخوارزمية، عن طريق الخطأ (أو لغرض البساطة)، استخدمت أيام التقويم كما الوقت لانتهاء، عندما كان ينبغي أن يكون أيام عمل، والذي يمثل أيضا عطلة نهاية الأسبوع، والأعياد، والتي هي قطعة أثرية مزعجة لتتبع .
حتى هنا & # 8217؛ s تغيير واضح، في حلقة أن يحسب مرات لانتهاء الصلاحية:
الخط البارز على وجه الخصوص هو:
ما هي هذه الوظيفة بيزدايس؟ ويأتي من حزمة بيزديس في R.
هناك & # 8217؛ s أيضا التداولHholidays. R النصي، الأمر الذي يجعل استخدام مزيد من حزمة بيزديس. هنا & # 8217؛ ق ما يجري تحت غطاء محرك السيارة في TradingHolidays. R، لأولئك الذين يرغبون في تكرار رمز:
هناك نوعان من ملفات كسف التي تم تجميعها يدويا، لكنهما سيشاركان لقطات من & # 8211؛ وهما عطلة عيد الفصح (لأنهما يجب تعديلهما لتحويلهما من يوم الأحد إلى يوم الجمعة بسبب عطلة عيد الفصح) وبقية أيام العطلات الوطنية.
هنا هو ما يشبه كسف يسير:
و نونيسترهوليدايس، الذي يحتوي على رأس السنة الجديدة & # 8217؛ ق يوم، ملك يوم الابن، الرئيس & # 8217؛ يوم، يوم الذكرى، يوم الاستقلال، يوم العمل، عيد الشكر، ويوم عيد الميلاد (جنبا إلى جنب مع التواريخ التي لوحظت) كسف:
وعلاوة على ذلك، نحن بحاجة إلى تعديل لمدة يومين أن الأسهم لم تتداول بسبب إعصار ساندي.
لذلك، فإن قائمة الأعياد تبدو كما يلي:
حتى مرة واحدة لدينا قائمة من الأعياد، ونحن نستخدم حزمة بيزديس لضبط العطلات وعطلات نهاية الأسبوع (السبت والأحد) كما لدينا أيام غير تجارية، واستخدام هذه الوظيفة لحساب الأوقات الصحيحة لانتهاء الصلاحية.
لذلك، والآن بعد أن لدينا بنية انتهاء الصلاحية المحدثة، يمكننا كتابة وظيفة من شأنها أن تكرر بشكل صحيح الأربعة الرئيسية إتنس و # 8211؛ زيف، فس، زيف، و فسز.
هنا & # 8217؛ s تفسير اللغة الإنجليزية:
فس تتكون من عقدين & # 8211؛ الشهر الأول، والشهر الخلفي، ولها عدد معين من أيام التداول (أيام عمل أكا) أنه يتداول حتى انتهاء، ويقول 17. خلال هذا الإطار الزمني، والشهر الامامي ( واسمحوا & # 8217؛ ق يطلق عليه M1) يذهب من كونه تخصيص كامل للأموال، لأنه لا شيء من تخصيص الأموال، كما يقترب عقد الشهر الأمامي انتهاء. بمعنى أن العقد الثاني ينتهي، فإن العقد الثاني يتلقى تدريجيا المزيد والمزيد من الوزن، حتى عند انتهاء عقد الشهر الأول، فإن عقد الشهر الثاني يحتوي على جميع الأموال & # 8211؛ تماما كما * يصبح * الشهر الأول عقد. لذلك، يقول لديك 17 يوما لانتهاء في الشهر الأمامي. عند انتهاء العقد السابق، سيكون الشهر الثاني وزن 17/17 & # 8211؛ 100٪، حيث يصبح الشهر الامامي. ثم، في اليوم التالي، هذا العقد، والآن في الشهر الأمامي، وسوف يكون وزن 16/17 عند تسوية، ثم 15/17، وهلم جرا. ويسمى هذا البسط الدكتور، ويسمى القاسم دت.
ومع ذلك، أبعد من ذلك، هناك & # 8217؛ والآلية الثانية التي هي المسؤولة عن فس يشبه أنه بالمقارنة مع العقد الآجلة الأساسية (وهذا هو، الاضمحلال المسؤول عن تقلبات قصيرة & # 8217؛ s الأرباح)، و وهذا هو & # 8220؛ لحظية & # 8221؛ إعادة التوازن. وهذا يعني أن عوائد يوم معين هي اليوم التي تستقر مضروبا بأوزان الأمس، على مدى يوم أمس ستستقر مضروبا بأوزان الأمس، ناقص واحد. (S_1_t * در / dt_t-1 + S_2_t * 1-در / dt_t-1) / (S_1_t-1 * در / dt_t-1 + S_2_t-1 * 1-در / dt_t-1) & # 8211؛ 1 (يمكنني استخدام البرنامج التعليمي على اللثي). لذلك، عندما تتحرك إلى الأمام يوم، حسنا، غدا، اليوم & # 8217؛ s الأوزان تصبح t-1. ومع ذلك، متى كانت الأصول قادرة على إعادة التوازن؟ حسنا، في إتنس مثل فس و فسز، و & # 8220؛ باليد التلويح & # 8221؛ هو أنه يحدث على الفور. وهذا يعني أن وزن الشهر الأول كان 93٪، وتحقق العائد عند التسوية (أي من تسوية إلى تسوية)، وبعد أن تحققت هذه العودة مباشرة، يتحرك وزن الشهر الأمامي من 93٪ على سبيل المثال، 88٪. لذلك، يقول كريدي سويس (الذي يصدر هذه إتنس)، لديه 10،000 $ (فقط للحفاظ على الحساب وعدد الأصفار يمكن تحملها، ومن الواضح أن هناك الكثير في الواقع) يستحق الرابع عشر المعلقة بعد تحقيق عوائد على الفور، وسوف تبيع 500 $ من $ 9300 في الشهر الأمامي، وعلى الفور نقلها إلى الشهر الثاني، لذلك سوف تذهب على الفور من 9300 $ في M1 و 700 $ في M2 إلى 8800 $ في M1 و 1200 $ في M2. متى تحركت تلك $ 500؟ على الفور، وعلى الفور، وإذا أردت، يمكنك تطبيق القانون الثالث كلارك & # 8217؛ وندعوه & # 8220؛ سحرية & # 8221 ؛.
والاستثناء الوحيد هو يوم بعد يوم لفة، حيث يصبح الشهر الثاني ببساطة الشهر الأمامي كما تنتهي الشهر السابق، لذلك ما كان وزن 100٪ في الشهر الثاني سيكون الآن وزن 100٪ على الشهر الأمامي، لذلك هناك & # 8217؛ ق بعض التعليمات البرمجية الإضافية التي تحتاج إلى أن تكون مكتوبة لجعل هذا التمييز.
هذا هو الطريقة التي يعمل بها ل فس و زيف. ما الفرق بين فكس و زيف؟ انها بسيطة حقا & # 8211؛ بدلا من M1 و M2، فسز يستخدم نفس الأوزان بالضبط (وهذا هو، الوقت المتبقي في الشهر الأمامي مقابل عدد الأيام الموجودة لهذا العقد ليكون الشهر الأمامي)، يستخدم M4 ، M5، M6، و M7، مع M4 أخذ الدكتور / دت، M5 و M6 يجري دائما 1، و M7 يجري 1-د / دت.
على أية حال، هنا الرمز.
لذلك، شكرا جزيلا يخرج إلى مايكل كابلر من أدوات منظم المستثمر للقيام في الأصل النسخ المتماثل وتوفير التعليمات البرمجية له. بلدي التعليمات البرمجية أساسا يفعل الشيء نفسه، في، نأمل طريقة أكثر علق.
لذا، في نهاية المطاف، هل يعمل؟ حسنا، باستخدام رمز بنية المصطلح المحدثة، يمكنني اختبار ذلك.
بينما لا أعمل على لصق شفرة بنية المصطلح بأكملها (مرة أخرى، تتوفر هنا، فقط قم بتحديث البرنامج النصي مع تحديثاتي من هذه المشاركة)، وهنا & # 8217؛ كيف تقوم بتشغيل الوظيفة الجديدة:
وبما أنه يعود كل من فس يعود وعودة فسز، يمكننا مقارنتها على حد سواء.
ونتيجة ل:
في الأساس، مباراة مثالية.
دعونا نفعل الشيء نفسه، مع زيف.
لذلك، إعادة البناء من العقود الآجلة لا أفضل قليلا من إتن. ولكن المسار متطابق إلى حد كبير.
وبذلك يختتم هذا المنصب. آمل أن تسلط بعض الضوء على كيفية عمل هذه التقلبات إتنس، وكيفية الحصول عليها مباشرة من البيانات الآجلة التي نشرتها كبوي، والتي هي المدخلات لخوارزمي هيكل المدى الخاص بي.
وهذا يعني أيضا أنه بالنسبة للمؤسسات المهتمة بتداول إستراتيجيتي، يمكنهم الحصول على نفوذ لتداول المتغيرات المتراكبة الآجلة المركبة من إتنس، في حجم أكبر.
شكرا للقراءة.
ملاحظات: بالنسبة للراغبين في استراتيجية الاشتراك بالتجزئة للتداول التقلب، لا تترددوا في الاشتراك في بلدي التقلبات في استراتيجية التداول. للراغبين في توظيف لي بدوام كامل أو لمشاريع استشارية طويلة الأجل، ويمكن الوصول إلى بلدي ينكدين، أو بريدي الإلكتروني: ilya. kipnis@gmail.
(دون & # 8217؛ ر الحصول على) متشابكة في الضوضاء.
سيكون هذا المنصب حول التحقيق في كفاءة كونتانغو كإشارة تجارية تقلب.
بالنسبة لأولئك الذين يتاجرون بالتقلب (مثلي)، وهو مصطلح قد ترى أن & # 8217؛ في كل مكان إلى حد ما هو مصطلح & # 8220؛ كونتانغو & # 8221 ؛. ماذا يعني هذا المصطلح؟
حسنا، بسيط: يعني فقط نسبة الشهر الثاني من العقود الآجلة فيكس على الأول. والفكرة هي أنه عندما يكون الشهر الثاني من العقود الآجلة أكثر من الأول، أن توقعات الناس للتذبذب أكبر في المستقبل مما هي عليه في الوقت الحاضر، وبالتالي فإن العقود الآجلة هي & # 8220؛ في كونتانغو & # 8221؛، وهو أكثر من مرة.
وعلاوة على ذلك، فإن تلك التي تحاول العثور على أفكار تجارية تقلب لائق قد تكون غالبا ما رأت أن العقود الآجلة في كونتانغو يعني أن عقد موقف تقلب قصيرة ستكون مربحة.
هل هذا هو الحال؟
حسنا، هناك & # 8217؛ s طريقة سهلة للرد على ذلك.
أولا، ارجع إلى منصبي للحصول على بيانات مستقبلية مجانية من كبوي.
باستخدام هذه البيانات، يمكننا الحصول على إشارة لدينا (أي، لتشغيل التعليمات البرمجية في هذا المنصب، تشغيل التعليمات البرمجية في هذا المنصب).
الآن، اسمحوا & # 8217؛ s الحصول على بياناتنا الرابع عشر (مرة أخرى، شكرا جزيلا للسيد هلموث فولمير لذلك يرجى تقديم ذلك.
الآن، هنا & # 8217؛ s كيف يعمل هذا: كما كبو دوسن & # 8217؛ t تحديث يستقر حتى حوالي الساعة 9:45 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة في اليوم التالي (إغ يوم الثلاثاء & # 8217؛ s تسوية البيانات فاز & # 8217؛ ر الافراج حتى الأربعاء في 9:45 صباحا إست)، علينا أن ندخل في وقت قريب من اليوم بعد اشعال النار. (بالنسبة إلى أولئك الذين يتساءلون، تستخدم إستراتيجيتي الاشتراكية هذه الآلية، مما يتيح للمشتركين وقتا كافيا للتنفيذ على مدار اليوم).
لذلك، اسمحوا & # 8217؛ s حساب لدينا باكتست العوائد. هنا & # 8217؛ s ستراتستاتس وظيفة لحساب بعض الإحصاءات ملخص.
مع النتائج التالية:
لذلك، من الواضح أن هذه كارثة. الفحص البصري سوف تظهر مدمرة، سحب متعددة السنوات. باستخدام الأمر table. Drawdowns، يمكننا عرض أسوأ منها.
لذا، فإن أعلى 3 هي رهيبة، ثم أي شيء فوق 30٪ لا تزال مروعة جدا. واستمرت بضع عمليات السحب هذه سنوات عديدة أيضا، مع طول هائل إلى الحوض الصغير. 458 يوما تداول ما يقرب من عامين، و 364 حوالي سنة ونصف السنة. تخيل رؤية استراتيجية تكون على الدوام على الجانب الخطأ للتجارة لمدة ما يقرب من عامين، وعندما يقال كل شيء وفعلت، أنت & # 8217؛ فقدت ثلاثة أرباع كل شيء في تلك الاستراتيجية.
هناك & # 8217؛ s لا السكر-- طلاء هذا: لا يمكن إلا أن يسمى هذه الاستراتيجية القمامة المطلقة.
فلنحاول إجراء تعديل واحد: نحن بحاجة إلى كل من كونتانغو (C2 & غ؛ C1)، وأن يكون كونتانغو أعلى من المتوسط ​​المتحرك البسيط لمدة 60 يوما، على غرار إستراتيجيتي فسف / فسمت.
مع النتائج:
لذلك، فإن كالمار لا يزال بأمان أقل من 1، ومؤشر أداء قرحة لا يزال في الطابق السفلي، وهو الحد الأقصى الذي هو & # 8217؛ s طويلة منذ نقطة أن الناس سوف يكون التخلي عن الاستراتيجية، وهلم جرا.
لذلك، على الرغم من أنه تم تحسينه، فإنه لا يزال من الآمن القول أن هذه الاستراتيجية لا تعمل جيدا. حتى بعد الانسحاب الكبير 2007-2008، فإنه لا يزال يحصل على بعض الأشياء سيئة للغاية، مثل التعرض لجميع أغسطس 2017.
في حين أعتقد أن هناك تطبيقات ل كونتانغو في الاستثمار التقلبات، وأنا لا أعتقد أن استخدامه في توليد إشارة تقلب طويلة / قصيرة من تلقاء نفسها. وبدلا من ذلك، أعتقد أن المؤشرات الأخرى ومصادر البيانات تؤدي عملا أفضل من ذلك. مثل فكسف / فسمت، الذي تم تكراره منذ ذلك الحين لتشكيل استراتيجية اشتراكي.
شكرا للقراءة.
ملاحظة: أنا حاليا تسعى فرص التواصل والمشاريع طويلة الأجل، والمواقف بدوام كامل المتعلقة بمهنتي مجموعة. يمكن العثور على ملفي الشخصي هنا.
مقارنة بعض الاستراتيجيات من سهولة التقلب الاستثمار، و Table. Drawdowns الأمر.
وستكون هذه المشاركة حول مقارنة الاستراتيجيات من الورقة & # 8220؛ سهولة التقلب الاستثمار & # 8221؛، جنبا إلى جنب مع مظاهرة من R & # 8217 الصورة s. Drawdowns الأمر.
أولا، قبل أن أبعد من ذلك، في حين أعتقد أن افتراضات التنفيذ وجدت في مؤشر الضعف الاقتصادي لا تقدم استراتيجيات جيدة للتداول الفعلي الفعلي (على الرغم من أن المخاطر / المكافآت مكافأة أيضا ترك الكثير من مجال للتحسين)، وأعتقد أن هذه الاستراتيجيات كبيرة كمعايير.
لذلك، منذ بعض الوقت، لقد فعلت اختبار خارج العينة لأحد الاستراتيجيات الموجودة في مؤشر الضعف الاقتصادي، والتي يمكن العثور عليها هنا.
باستخدام نفس مصدر البيانات، كما أنني حصلت على البيانات ل سبي (على الرغم من مرة أخرى، ألفافانتيج يمكن أيضا توفير هذه الخدمة مجانا لأولئك الذين لا تستخدم كواندل).
هنا & # 8217؛ s الرمز الجديد.
لذلك، شرح: هناك أربعة تيارات عودة هنا & # 8211؛ شراء وعقد زيف، زخم دن من وظيفة سابقة، واستراتيجيتين أخرى.
أبسط واحد، ودعا فراتيو هو ببساطة نسبة فيكس على فكسف. بالقرب من الإغلاق، تحقق من هذه الكمية. إذا كان هذا هو أقل من واحد، وشراء الرابع عشر، وإلا، وشراء فس.
والآخر، ودعا استراتيجية تقلب المخاطر قسط (أو فرب قصيرة)، ويقارن التقلب التاريخي لمدة 10 يوما (أي انحراف معياري سنوي عشرة أيام) من S & P 500، يطرحه من فيكس، ويأخذ وهو المتوسط ​​المتحرك لمدة 5 أيام لذلك. بالقرب من الإغلاق، عندما يكون الرقم أعلى من الصفر (أي، فيكس أعلى من التقلب التاريخي)، انتقل إلى الرابع عشر، وإلا، فانتقل طويلا.
مرة أخرى، كل هذه الاستراتيجيات هي على نحو فعال & # 8220؛ مراقبة بالقرب / في الإغلاق، وشراء في نهاية & # 8221؛، لذلك هي مفيدة لأغراض العرض التوضيحي، وإن لم يكن لأغراض التنفيذ على أي حساب كبير دون تكبد تأثير السوق.
في ما يلي النتائج، منذ عام 2018 (أي وقت الإنشاء الفعلي الرابع عشر والرابع):
تجدر الإشارة إلى أن كلا من الزخم واستراتيجية "فرب" لا تحققان أداء أفضل من الشراء والعقد الرابع عشر منذ عام 2018. ومن ناحية أخرى، فإن استراتيجية فراتيو تتفوق على الأداء.
إليك وظيفة الإحصاءات الموجزة التي تجمع بعض مقاييس الأداء الأعلى مستوى.
تجدر الإشارة إلى أن جميع الاستراتيجيات المعيارية قد عانت من عمليات سحب كبيرة جدا منذ تأسيس زيف & # 8217؛ حيث يمكننا فحصها باستخدام الأمر table. Drawdowns كما هو موضح أدناه:
لاحظ أن الأمر table. Drawdowns يقوم بفحص تدفق عودة واحد فقط في المرة الواحدة. وعلاوة على ذلك، تحدد الحجة العليا عدد عمليات السحب التي يجب النظر إليها، مرتبة حسب أكبر سحب أولا.
أحد الأسباب التي أعتقد أن هذه الاستراتيجيات يبدو أنها تعاني من عمليات السحب التي تقوم بها هي أنها '' إما أن كل شيء في الأصول واحد، أو العكس تماما، مع عدم وجود مجال للخطأ.
آخر شيء، للفضول، وهنا هي المقارنة مع استراتيجيتي منذ عام 2018 (أساسا الرابع عشر التأسيس) قياسا على الاستراتيجيات في مؤشر الضعف الاقتصادي (الذي كنت تتداول مع رأس المال الحي منذ سبتمبر، وفتحت مؤخرا خدمة الاشتراك ل):
شكرا للقراءة.
ملاحظة: أبحث حاليا عن الشبكات والفرص بدوام كامل المتعلقة بمهارة مجموعة. ملفي الشخصي ينكدين يمكن العثور عليها هنا.
إطلاق خدمة الاشتراك.
بعد قياس الاهتمام من قرائي، قررت & # 8217؛ فتح خدمة اشتراك. أنا & # 8217؛ ليرة لبنانية نسخ ولصق الأسئلة الشائعة، أو أفضل محاولة لي في محاولة للرد على العديد من الأسئلة ممكن في وقت مبكر، ويمكن أن يجيب أكثر في المستقبل.
أنا اختيار لاستخدام باترون فقط للاستعانة بمصادر خارجية كل من التقنية من التعامل مع الاشتراكات وخلق مصدر مركزي لنشر المحتوى القائم على الاشتراك.
الأسئلة الشائعة (التي تم نسخها من صفحة الاشتراك):
شكرا لزيارتك. بعد قياس الفائدة من قراءي على موقعي الرئيسي (quantstrattrader. wordpress)، قمت بإنشاء هذا كصفحة اشتراك لاستراتيجيات الاستثمار الكمية، بهدف تحويل المشتركين إلى نقدهم إلى المزيد من النقود، صافي رسوم الاشتراك (نأمل). إن الأنظمة التي أطورها تأتي من خلفية التعلم من المهنيين ذوي الخبرة في التداول الكمي، وكبار الباحثين في الشركات الكبيرة. النظام الحالي نشرت في البداية نموذجا أوليا لعدة سنوات مرة أخرى وشاهدت يتم تعقبها، قبل أن تبدأ أخيرا لنشر رأسمالي الخاص في وقت سابق من هذا العام، وإجراء أحدث التعديلات حتى الآن.
وفي حين أن الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية والماضي لا يعيد نفسه، فإنه غالبا ما القوافي، لذلك دعونا تحويل الأموال إلى المزيد من المال.
بعض الأسئلة الشائعة حول الاستراتيجية:
ما هو سعر الاشتراك لهذه الاستراتيجية؟
حاليا، بعد قياس الاهتمام من القراء وإجراء البحوث استنادا إلى مواقع أخرى، التسعير المؤقت هو 50 $ / الشهر. وبما أن هذه الاستراتيجية تبني سجلا حافلا، قد يكون ذلك عرضة للتغيير في المستقبل، وسيتم إجراء الإخطارات في مثل هذه الحالة.
ما هو وصف الاستراتيجية؟
الاستراتيجية هي أساسا نظام التقلب القصير الذي يتداول الرابع عشر، زيف، و فس. وبقدر ما تذهب استراتيجيات التقلب، فإنه متحفظ إلى حد ما في أنه يستخدم العديد من الشيكات المختلفة من أجل ضمان الموقف.
ما هي إستراتيجية & # 8217؛ s حافة؟
في کلمتین: إدارة المخاطر. أساسا، هناك عدد قليل من المعايير المنفصلة لاختيار الاستثمار، والنظام يقضي وقتا غير هام مع عدم التعرض عندما توفر بعض هذه المعايير إشارات متناقضة. وعلاوة على ذلك، يستخدم النظام منهجيات منضبطة في بنائه من أجل تجنب المعلمات الحرة غير الضرورية، والحفاظ على استراتيجية كما شاذة قدر الإمكان.
هل تتداول رأس المال الخاص بك مع هذه الاستراتيجية؟
متى كانت فترة التدريب داخل العينة لهذا النظام؟
الموقع الذي لم يعد يقوم بتحديث مدونته (تقلب بسيط) مرة واحدة تتبع استراتيجية أكثر بدائية التي كتبت قبل عدة سنوات. وقد سرت بشكل خاص بنتائج هذا الفحص، وقد تلقيت مؤخرا مدخلات لتحسين نظامي بدرجة أكبر بكثير، وكذلك اكتسبت الثقة لاستثمار رأس المال المباشر في ذلك.
كم عدد الصفقات التي يقوم بها النظام سنويا؟
في الاختبار الخلفي من 20 أبريل 2008 حتى نهاية 2018، قام النظام بإجراء 187 معاملة في الرابع عشر (شراء وبيع)، 160 في زيف، و 52 في فس. وهذا يعني على مدى 9 سنوات تقريبا، كان هناك في المتوسط ​​43 معاملة في السنة. في بعض الحالات، قد يكون هذا ببساطة التحول من الرابع عشر إلى زيف أو العكس بالعكس. وبعبارة أخرى، تقترب الصفقات من أسبوع تقريبا (قد يكون بعضها أطول، وبعضها أقصر).
متى سيتم نشر الإشارات؟
سيتم نشر الإشارات في وقت ما بين الساعة 12 ظهرا و إغلاق السوق (4 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة). في باكتستينغ، يتم اختبارها كما السوق على أوامر وثيقة، حتى الأفراد تحمل أي خطر / مكافأة من قبل التنفيذ في وقت سابق.
كم مرة يكون هذا النظام في السوق؟
حوالي 56٪. ومع ذلك، على مدى باكتستينغ (والتداول الحي)، فقط حوالي 9٪ من أشهر لديها صفر العودة.
ما هي توزيع الأرباح الفائتة والخاسرة والصفر؟
وفي أواخر أكتوبر 2017، كان هناك نحو 65٪ من أشهر الفوز (بمتوسط ​​ربح 12.8٪)، وخسارة 26٪ أشهر (بمتوسط ​​خسارة 4.9٪)، و 9٪ صفر شهر.
ما هي بعض الإحصاءات الأخرى حول الاستراتيجية؟
منذ عام 2018 (في الوقت الذي جاء فيه رسميا الرابع عشر في البداية بدلا من استخدام البيانات الاصطناعية)، وقد تفاخر استراتيجية العائد السنوي 82٪، مع سحب 24.8٪ كحد أقصى والانحراف المعياري السنوي 35٪. وهذا يعني أن نسبة شارب (العودة إلى الانحراف المعياري) أعلى من 2، ونسبة كالمار أعلى من 3. كما أن لديها مؤشر أداء قرحة من 10.
ما هي اسوأ اساليب السحب؟
منذ عام 2018 (مرة أخرى، في وقت قريب من الرابع عشر و # 8217 ق)، كان أكبر سحب 24.8٪، ابتداء من 31 أكتوبر 2018، وجعل الأسهم الجديدة عالية في 12 يناير 2018. بدأ أطول سحب يوم 21 أغسطس ، 2018 واستردت في 10 أبريل 2018، واستمرت لمدة 160 يوما تداول.
هل سيتغير سعر الاشتراك في المستقبل؟
إذا استمرت الاستراتيجية في تحقيق عوائد قوية، فقد يكون هناك سبب لزيادة السعر طالما أن العائدات تحمله.
ھل یمکن تقدیم إشارة خطر متحفظة لأولئك الذین قد لا یکونون قادرین علی تحمل انخفاض بنسبة 25٪؟
وهناك استمارة مختلفة للاستراتيجية التي تستهدف نحو نصف الانحراف المعياري السنوي للاستراتيجية تفتخر بعائد سنوي بنسبة 40٪ لنحو 12٪ من الانخفاض منذ عام 2018. وبوجه عام، فإن هذه المكافأة أعلى قليلا في إحصاءات المخاطر، ولكن على حساب خفض العائدات الإجمالية في النصف.
هل يمكن أن يكون ل زيف حدثا لإنهاء الخدمة؟
هذا يشير إلى فكرة إيفن إتن تنتهي إذا كان يفقد 80٪ من قيمته في يوم واحد. لإعطاء فكرة عن احتمال هذا الحدث، باستخدام البيانات الاصطناعية، و 14 إتن كان سحب هائل من 92٪ على مدى الأزمة المالية عام 2008. ولتاريخ تلك البيانات التركيبية (قبل التأسيس) والمعطيات المحققة (ما بعد الإنشاء)، كان اليوم الأسوأ المطلق يوم انخفاض بنسبة 26.8٪. وتجدر الإشارة إلى أن الاستراتيجية لم تكن في الرابع عشر خلال ذلك اليوم.
ما هي الاستراتيجية وأسوأ يوم؟
في 16 سبتمبر 2018، فقدت الاستراتيجية 16٪ في يوم واحد. وكان هذا في نهاية الذيل من امتداد الأيام الإيجابية التي جعلت حوالي 40٪.
ما هي مخاطر الإستراتيجية؟
والمخاطرة الأولى هي أنه بالنظر إلى أن هذه الاستراتيجية منحازة بشكل طبيعي نحو التقلبات القصيرة، فإنها يمكن أن تكون لها بعض التخفيضات الحادة بسبب طبيعة ارتفاع التقلب. والمخاطر الأخرى هي أنه بالنظر إلى أن هذه الاستراتيجية تنفق أحيانا وقتها في زيف، فإنها ستضعف أداءها الرابع عشر في بعض الأيام الجيدة. وهذا الخطر الثاني هو نتيجة لطبقات إضافية من إدارة المخاطر في الاستراتيجية.
ما مدى تعقيد هذه الاستراتيجية؟
ليس بشكل مفرط. انها & # 8217؛ ق فقط أكثر تعقيدا قليلا من استراتيجية الزخم الأساسية عند عد المعلمات الحرة، ويمكن تفسيرها في بضع دقائق.
هل تستخدم هذه الإستراتيجية أي منهجيات معقدة للتعلم الآلي؟
لا. متطلبات البيانات لهذه الخوارزميات والضجيج في العالم المالي تجعل من الخطورة جدا لتطبيق هذه المنهجيات، والبحوث حتى الآن لم تؤتي ثمارها لتبرير دمجها.
هل سيكون حجم الأداة مصدر قلق (خاصة زيف)؟
وفقا لشخص واحد الذي عمل على إنشاء الأصلي فس إتن (وبالتالي، عكسها، الرابع عشر)، يمكن إنشاء مصدر جديد من إتنس من قبل المصدر (في زيف & # 8217؛ ق القضية، كريدي سويس) عند الطلب. وباختصار، فإن القلق من الحجم هو أكثر من مصدر قلق سمعة الشخص الذي يقدم الطلب. وبعبارة أخرى، يعتمد ذلك على مدى نجاح الاستراتيجية.
هل يمكن أن تكون الاستراتيجية مسؤولة / مسؤولة / مسؤولة عن خسارة المشترك / سحبه؟
اسمحوا هذا بمثابة إخلاء المسؤولية: عن طريق الاشتراك، فإنك توافق على التنازل عن أي مطالبة قانونية ضد الاستراتيجية، أو منشئها (ق) في حالة السحب، والخسائر، وما إلى ذلك الاشتراك هو لعرض إخراج البرنامج، و هذه الخدمة لا تدير بنشاط فلسا واحدا من المشتركين & # 8217؛ الأصول الفعلية. يمكن للمشتركين اختيار تجاهل إشارات الاستراتيجية في لحظة إشعار وفقا لتقديرهم. لا ينبغي اعتبار مخرجات البرنامج من النصائح الاستثمارية الواردة من برنامج سفب و كفا و ريا وما إلى ذلك.
لماذا يجب الوثوق بهذه الإشارات؟
لأن عملي على مواضيع أخرى كان على كامل، العرض العام لعدة سنوات. خلافا لمواقع الويب الأخرى، لقد أظهرت & # 8220؛ باكستس سيئة & # 8221؛، وبالتالي كسر القول المأثور من & # 8220؛ أنت & # 8217؛ لن نرى سيئة باكتست & # 8221 ؛. لقد أظهرت دقة في بحثي، وقد تم تطبيق نفس الدقة تجاه هذا النظام أيضا. حتى يكون هناك سجل أطول من ذلك أن النظام يمكن أن تقف من تلقاء نفسها، والثقة في النظام هو الثقة في منشئ النظام.
من هو الجمهور المستهدف لهذه الإشارات؟
الجمهور المستهدف هو الأفراد، المستثمرين الأفراد مع تحمل المخاطر معينة، وبأسعار وفقا لذلك.
هل تقلب الاستثمار خطير جدا؟
انها مخاطرة من وجهة نظر الأداة الأساسية لديها القدرة على تحقيق سحب كبيرة جدا (أكبر من 60٪، وأكبر من 90٪). ومع ذلك، من وجهة نظر رقمية بحتة، فإن الشركة التي استولت على الكثير من التسوق، والأمازون، منذ إنشائها كان معدل العائد السنوي 37.1٪، وانحراف معياري من 61.5٪، أسوأ تراجع من 94٪، ومؤشر أداء قرحة من 0.9. وعلى سبيل المقارنة، كان معدل الدخل السنوي الرابع عشر من عام 2008 (باستخدام البيانات الاصطناعية) قد حقق معدل عائد سنوي قدره 35.5٪، وانحراف معياري قدره 57.7٪، وأسوأ تراجع بنسبة 92٪، ومؤشر أداء قرحة 0.6. إذا كان الأمازون يعتبر أرفع الأصول، ثم من المقارنة الكمية، نظام ينظر إلى الاستفادة من الرهانات تقلب ينبغي النظر إليها من منظور مماثل. ومن المؤكد أن أداء الاستراتيجية يتفوق بشكل كبير على أداء الشراء الرابع عشر (الذي لا ينبغي لأحد القيام به). ومع ذلك، فإن فلسفة منتجات التقلب تكون أكثر خطورة بكثير من الأسماء التقنية المنزلية فقط لا يصدق إلا إذا كان المستقبل يختلف بعنف عن الماضي.
هل هناك إمكانية للتعاون مع منشئي استراتيجيات آخرين؟
لا تتردد في الاتصال بي في البريد الإلكتروني ilya. kipnis@gmail لمناقشة هذا الاحتمال. أطلب تدفق يومي من العوائد قبل البدء في أي مناقشة.
لأن الماضي كل من الفنسي حرفية نافذة خلع الملابس واختيار مثيرة للاهتمام من المفردات، باترون هو ببساطة منصة التي تعالج المدفوعات ويخلق منصة مركزية من خلالها لنشر المحتوى القائم على الاشتراك، بدلا من الحفاظ على القوائم البريدية وغيرها من الصداع التقني. أساسا، انها مجرد وسيلة للاستعانة بمصادر خارجية النهاية الفنية لإدارة الأعمال التجارية، حتى لو كان خلع الملابس نافذة غير تقليدية بعض الشيء.
شكرا للقراءة.
ملاحظة: أنا مهتم حاليا في الشبكات والأدوار بدوام كامل على أساس مهاراتي. ملفي الشخصي ينكدين يمكن العثور عليها هنا.
عودة البيانات الحرة والتقلب المحتمل تداول التداول.
وستكون هذه المشاركة حول سحب البيانات المجانية من ألفافانتيج، وقياس الفائدة لخدمة الاشتراك في التداول المتقلب.
لذلك أولا، منذ أن ياهوس في ياهو قررت إيقاف بياناتهم الحرة، وكان العالم من البيانات اليومية المجانية في بعض الشيء من العصر الداكن. حسنا، بفضل blog. fosstrading / 2017/10 / جيتسيمبولز-أند-ألفا-vantage. html # غلوسكومنتسجوش أولريش، بول تيتور، وغيرهم من الأفراد R / فينانس، أحدث طبعة من كوانتمود (التي يمكن تثبيتها من كران) يحتوي الآن وسيلة للحصول على بيانات مالية مجانية من ألفافانتاج منذ عام 2000، وهو ما يكفي عادة لمعظم باكتيستس، وذلك التاريخ قبل بداية معظم صناديق الاستثمار المتداولة.
هنا & # 8217؛ ق كيفية القيام بذلك.
بمجرد القيام بذلك، تحميل البيانات هو بسيط، إن لم يكن بطيئا بعض الشيء. هنا & # 8217؛ ق كيفية القيام بذلك.
And the results:
Which means if any one of my old posts on asset allocation has been somewhat defunct thanks to bad yahoo data, it will now work again with a slight modification to the data input algorithms.
Beyond demonstrating this routine, one other thing I’d like to do is to gauge interest for a volatility signal subscription service, for a system I have personally started trading a couple of months ago.
Simply, I have seen other websites with subscription services with worse risk/reward than the strategy I currently trade, which switches between XIV, ZIV, and VXX. Currently, the equity curve, in log 10, looks like this:
That is, $1000 in 2008 would have become approximately $1,000,000 today, if one was able to trade this strategy since then.
Since 2018 (around the time of inception for XIV), the performance has been:
Considering that some websites out there charge upwards of $50 a month for either a single tactical asset rotation strategy (and a lot more for a combination) with inferior risk/return profiles, or a volatility strategy that may have had a massive and historically record-breaking drawdown, I was hoping to gauge a price point for what readers would consider paying for signals from a better strategy than those.
شكرا للقراءة.
NOTE: I am currently interested in networking and am seeking full-time opportunities related to my skill set. My LinkedIn profile can be found here.
The Kelly Criterion — Does It Work?
This post will be about implementing and investigating the running Kelly Criterion — that is, a constantly adjusted Kelly Criterion that changes as a strategy realizes returns.
For those not familiar with the Kelly Criterion, it’s the idea of adjusting a bet size to maximize a strategy’s long term growth rate. Both https://en. wikipedia/wiki/Kelly_criterionWikipedia and Investopedia have entries on the Kelly Criterion. Essentially, it’s about maximizing your long-run expectation of a betting system, by sizing bets higher when the edge is higher, and vice versa.
There are two formulations for the Kelly criterion: the Wikipedia result presents it as mean over sigma squared. The Investopedia definition is P-[(1-P)/winLossRatio], where P is the probability of a winning bet, and the winLossRatio is the average win over the average loss.
In any case, here are the two implementations.
Let’s try this with some data. At this point in time, I’m going to show a non-replicable volatility strategy that I currently trade.
For the record, here are its statistics:
Now, let’s see what the Wikipedia version does:
The results are simply ridiculous. And here would be why: say you have a mean return of .0005 per day (5 bps/day), and a standard deviation equal to that (that is, a Sharpe ratio of 1). You would have 1/.0005 = 2000. In other words, a leverage of 2000 times. This clearly makes no sense.
The other variant is the more particular Investopedia definition.
Looks a bit more reasonable. However, how does it stack up against not using it at all?
Turns out, the fabled Kelly Criterion doesn’t really change things all that much.
For the record, here are the statistical comparisons:
شكرا للقراءة.
NOTE: I am currently looking for my next full-time opportunity, preferably in New York City or Philadelphia relating to the skills I have demonstrated on this blog. My LinkedIn profile can be found here. If you know of such opportunities, do not hesitate to reach out to me.
Leverage Up When You’re Down?
This post will investigate the idea of reducing leverage when drawdowns are small, and increasing leverage as losses accumulate. It’s based on the idea that whatever goes up must come down, and whatever comes down generally goes back up.
I originally came across this idea from this blog post.
So, first off, let’s write an easy function that allows replication of this idea. Essentially, we have several arguments:
One: the default leverage (that is, when your drawdown is zero, what’s your exposure)? For reference, in the original post, it’s 10%.
Next: the various leverage levels. In the original post, the leverage levels are 25%, 50%, and 100%.
And lastly, we need the corresponding thresholds at which to apply those leverage levels. In the original post, those levels are 20%, 40%, and 55%.
So, now we can create a function to implement that in R. The idea being that we have R compute the drawdowns, and then use that information to determine leverage levels as precisely and frequently as possible.
Here’s a quick piece of code to do so:
So, let’s replicate some results.
And our results look something like this:
That said, what would happen if one were to extend the data for all available XIV data?
A different story.
In this case, I think the takeaway is that such a mechanism does well when the drawdowns for the benchmark in question occur sharply, so that the lower exposure protects from those sharp drawdowns, and then the benchmark spends much of the time in a recovery mode, so that the increased exposure has time to earn outsized returns, and then draws down again. When the benchmark continues to see drawdowns after maximum leverage is reached, or continues to perform well when not in drawdown, such a mechanism falls behind quickly.
As always, there is no free lunch when it comes to drawdowns, as trying to lower exposure in preparation for a correction will necessarily mean forfeiting a painful amount of upside in the good times, at least as presented in the original post.
شكرا للقراءة.
NOTE: I am currently looking for my next full-time opportunity, preferably in New York City or Philadelphia relating to the skills I have demonstrated on this blog. My LinkedIn profile can be found here. If you know of such opportunities, do not hesitate to reach out to me.
Let’s Talk Drawdowns (And Affiliates)
This post will be directed towards those newer in investing, with an explanation of drawdowns–in my opinion, a simple and highly important risk statistic.
Would you invest in this?
As it turns out, millions of people do, and did. That is the S&P 500, from 2000 through 2018, more colloquially referred to as “the stock market”. Plenty of people around the world invest in it, and for a risk to reward payoff that is very bad, in my opinion. This is an investment that, in ten years, lost half of its value–twice!
At its simplest, an investment–placing your money in an asset like a stock, a savings account, and so on, instead of spending it, has two things you need to look at.
First, what’s your reward? If you open up a bank CD, you might be fortunate to get 3%. If you invest it in the stock market, you might get 8% per year (on average) if you held it for 20 years. In other words, you stow away $100 on January 1st, and you might come back and find $108 in your account on December 31st. This is often called the compound annualized growth rate (CAGR)–meaning that if you have $100 one year, earn 8%, you have 108, and then earn 8% on that, and so on.
The second thing to look at is the risk. What can you lose? The simplest answer to this is “the maximum drawdown”. If this sounds complicated, it simply means “the biggest loss”. So, if you had $100 one month, $120 next month, and $90 the month after that, your maximum drawdown (that is, your maximum loss) would be 1 – 90/120 = 25%.
When you put the reward and risk together, you can create a ratio, to see how your rewards and risks line up. This is called a Calmar ratio, and you get it by dividing your CAGR by your maximum drawdown. The Calmar Ratio is a ratio that I interpret as “for every dollar you lose in your investment’s worst performance, how many dollars can you make back in a year?” For my own investments, I prefer this number to be at least 1, and know of a strategy for which that number is above 2 since 2018, or higher than 3 if simulated back to 2008.
Most stocks don’t even have a Calmar ratio of 1, which means that on average, an investment makes more than it can possibly lose in a year. Even Amazon, the company whose stock made Jeff Bezos now the richest man in the world, only has a Calmar Ratio of less than 2/5, with a maximum loss of more than 90% in the dot-com crash. The S&P 500, again, “the stock market”, since 1993, has a Calmar Ratio of around 1/6. That is, the worst losses can take *years* to make back.
A lot of wealth advisers like to say that they recommend a large holding of stocks for young people. In my opinion, whether you’re young or old, losing half of everything hurts, and there are much better ways to make money than to simply buy and hold a collection of stocks.
For those with coding skills, one way to gauge just how good or bad an investment is, is this:
An investment has a history–that is, in January, it made 3%, in February, it lost 2%, in March, it made 5%, and so on. By shuffling that history around, so that say, January loses 2%, February makes 5%, and March makes 3%, you can create an alternate history of the investment. It will start and end in the same place, but the journey will be different. For investments that have existed for a few years, it is possible to create many different histories, and compare the Calmar ratio of the original investment to its shuffled “alternate histories”. Ideally, you want the investment to be ranked among the highest possible ways to have made the money it did.
To put it simply: would you rather fall one inch a thousand times, or fall a thousand inches once? Well, the first one is no different than jumping rope. The second one will kill you.
Here is some code I wrote in R (if you don’t code in R, don’t worry) to see just how the S&P 500 (the stock market) did compared to how it could have done.
This is the resulting plot:
That red line is the actual performance of the S&P 500 compared to what could have been. And of the 1000 different simulations, only 91 did worse than what happened in reality.
This means that the stock market isn’t a particularly good investment, and that you can do much better using tactical asset allocation strategies.
One site I’m affiliated with, is AllocateSmartly. It is a cheap investment subscription service ($30 a month) that compiles a collection of asset allocation strategies that perform better than many wealth advisers. When you combine some of those strategies, the performance is better still. To put it into perspective, one model strategy I’ve come up with has this performance:
In this case, the compound annualized growth rate is nearly double that of the maximum loss. For those interested in something a bit more aggressive, this strategy ensemble uses some fairly conservative strategies in its approach.
In conclusion, when considering how to invest your money, keep in mind both the reward, and the risk. One very simple and important way to understand risk is how much an investment can possibly lose, from its highest, to its lowest value following that peak. When you combine the reward and the risk, you can get a ratio that tells you about how much you can stand to make for every dollar lost in an investment’s worst performance.
شكرا للقراءة.
NOTE: I am interested in networking opportunities, projects, and full-time positions related to my skill set. If you are looking to collaborate, please contact me on my LinkedIn here.
An Out of Sample Update on DDN’s Volatility Momentum Trading Strategy and Beta Convexity.
The first part of this post is a quick update on Tony Cooper’s of Double Digit Numerics’s volatility ETN momentum strategy from the volatility made simple blog (which has stopped updating as of a year and a half ago). The second part will cover Dr. Jonathan Kinlay’s Beta Convexity concept.
So, now that I have the ability to generate a term structure and constant expiry contracts, I decided to revisit some of the strategies on Volatility Made Simple and see if any of them are any good (long story short: all of the publicly detailed ones aren’t so hot besides mine–they either have a massive drawdown in-sample around the time of the crisis, or a massive drawdown out-of-sample).
Why this strategy? Because it seemed different from most of the usual term structure ratio trades (of which mine is an example), so I thought I’d check out how it did since its first publishing date, and because it’s rather easy to understand.
Here’s the strategy:
Take XIV, VXX, ZIV, VXZ, and SHY (this last one as the “risk free” asset), and at the close, invest in whichever has had the highest 83 day momentum (this was the result of optimization done on volatilityMadeSimple).
Here’s the code to do this in R, using the Quandl EOD database. There are two variants tested–observe the close, buy the close (AKA magical thinking), and observe the close, buy tomorrow’s close.
إليك النتائج.
Looks like this strategy didn’t pan out too well. Just a daily reminder that if you’re using fine grid-search to select a particularly good parameter (EG n = 83 days? Maybe 4 21-day trading months, but even that would have been n = 82), you’re asking for a visit from, in the words of Mr. Tony Cooper, a visit from the grim reaper.
Moving onto another topic, whenever Dr. Jonathan Kinlay posts something that I think I can replicate that I’d be very wise to do so, as he is a very skilled and experienced practitioner (and also includes me on his blogroll).
A topic that Dr. Kinlay covered is the idea of beta convexity–namely, that an asset’s beta to a benchmark may be different when the benchmark is up as compared to when it’s down. Essentially, it’s the idea that we want to weed out firms that are what I’d deem as “losers in disguise”–I. E. those that act fine when times are good (which is when we really don’t care about diversification, since everything is going up anyway), but do nothing during bad times.
The beta convexity is calculated quite simply: it’s the beta of an asset to a benchmark when the benchmark has a positive return, minus the beta of an asset to a benchmark when the benchmark has a negative return, then squaring the difference. That is, (beta_bench_positive – beta_bench_negative) ^ 2.
Here’s some R code to demonstrate this, using IBM vs. the S&P 500 since 1995.
شكرا للقراءة.
NOTE: I am always looking to network, and am currently actively looking for full-time opportunities which may benefit from my skill set. If you have a position which may benefit from my skills, do not hesitate to reach out to me. My LinkedIn profile can be found here.

QuantStart.
الانضمام إلى كوانتكاديمي بوابة العضوية الخاصة التي تلبي احتياجات التجزئة المتزايد بسرعة المجتمع تاجر الكمي. سوف تجد مجموعة من ذوي الخبرة مثل التفكير من التجار الكميون على استعداد للرد على أسئلة التداول الكمي الأكثر إلحاحا.
تحقق من بلدي يبوك على التداول الكمي حيث أنا يعلمك كيفية بناء مربحة استراتيجيات التداول المنهجي مع أدوات بايثون، من الصفر.
نلقي نظرة على بلدي الكتاب الاليكتروني الجديد على استراتيجيات التداول المتقدمة باستخدام تحليل سلسلة زمنية، والتعلم الآلي والإحصاءات بايزي، مع بيثون و R.
من قبل مايكل هالز مور في 21 يناير، 2018.
لقد ذكرت سابقا في كوانتستارت: 2018 في مقالة مراجعة أنني سوف تنفق بعض عام 2018 الكتابة عن تداول العملات الأجنبية الآلي.
وبالنظر إلى أنني نفسي عادة إجراء البحوث في الأسهم والأسواق الآجلة، وأعتقد أنه سيكون من المرح (والتعليمية!) لكتابة عن تجربتي من دخول سوق الفوركس في اسلوب مذكرات. كل "مذكرات الدخول" سيحاول البناء على كل من قبل، ولكن ينبغي أيضا أن تكون مكتفية ذاتيا نسبيا.
في هذا الإدخال الأول من مذكرات سأصف كيفية إعداد حساب الوساطة ممارسة جديدة مع أواندا وكذلك كيفية إنشاء محرك التداول يحركها الحدث متعددة الخيوط الأساسية التي يمكن أن تنفذ تلقائيا الصفقات في كل من الممارسة والعيش الإعداد.
في العام الماضي قضينا الكثير من الوقت في النظر في باكتستر يحركها الحدث، في المقام الأول للأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة. واحد الذي قدم أدناه موجهة نحو النقد الأجنبي، ويمكن استخدامها إما تداول الورق أو التداول المباشر.
لقد كتبت جميع التعليمات التالية ل أوبونتو 14.04، ولكن يجب أن تترجم بسهولة إلى ويندوز أو ماك أوس X، وذلك باستخدام توزيع بايثون مثل أناكوندا. مكتبة إضافية الوحيدة المستخدمة لمحرك التداول بيثون هي مكتبة الطلبات، وهو أمر ضروري للاتصال هتب إلى أبي أواندا.
وبما أن هذه هي أول وظيفة مباشرة عن تداول العملات الأجنبية، ويمكن أن تتكيف التعليمات البرمجية المعروضة أدناه بشكل مباشر مع بيئة التداول الحية، وأود أن تقديم إخلاء المسؤولية التالية:
تنويه: تداول العملات الأجنبية على الهامش يحمل درجة عالية من المخاطر، وقد لا تكون مناسبة لجميع المستثمرين. الأداء السابق لا یشیر إلی النتائج المستقبلیة. درجة عالية من الرافعة المالية يمكن أن تعمل ضدك وكذلك بالنسبة لك. قبل اتخاذ قرار الاستثمار في النقد الأجنبي يجب عليك أن تنظر بعناية أهدافك الاستثمارية، ومستوى الخبرة، والقدرة على المخاطرة. هناك احتمال أن تتمكن من الحفاظ على فقدان بعض أو كل من الاستثمار الأولي الخاص بك، وبالتالي يجب أن لا تستثمر المال الذي لا يمكن أن تخسره. يجب أن تكون على علم بجميع المخاطر المرتبطة بتداول العملات الأجنبية، وطلب المشورة من مستشار مالي مستقل إذا كان لديك أي شكوك.
يتم توفير هذا البرنامج "كما هو" وأية ضمانات صريحة أو ضمنية، بما في ذلك، ولكن لا تقتصر على، الضمانات الضمنية للرواج والصلاحية لغرض معين يتم إخلاء المسؤولية. ولا يتحمل الوصيون أو المساهمون بأي حال من الأحوال المسؤولية عن أي أضرار مباشرة أو غير مباشرة أو عرضية أو خاصة أو نموذجية أو تبعية (بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، شراء السلع أو الخدمات البديلة؛ أو فقدان الاستخدام أو البيانات أو الأرباح؛ انقطاع الأعمال) مهما كان سببها وعلى أي نظرية المسؤولية، سواء في العقد، المسؤولية الصارمة، أو الضرر (بما في ذلك الإهمال أو خلاف ذلك) الناشئة في أي من استخدام هذا البرنامج، حتى لو نصح من احتمال حدوث مثل هذا الضرر.
إعداد حساب مع أواندا.
السؤال الأول الذي يتبادر إلى الذهن هو "لماذا تختار أواندا؟". ببساطة، بعد قليل من غوغلينغ حول وسطاء الفوركس الذين لديهم واجهات برمجة التطبيقات، رأيت أن أواندا قد صدر مؤخرا أبي ريست المناسبة التي يمكن بسهولة التواصل مع من أي لغة تقريبا بطريقة مباشرة للغاية. بعد القراءة من خلال وثائق أبي المطور، قررت أن تعطي لهم المحاولة، على الأقل مع حساب الممارسة.
أن تكون واضحة - ليس لدي أي علاقة سابقة أو قائمة مع أواندا وأنا فقط تقديم هذه التوصية على أساس تجربتي محدودة اللعب حولها مع أبي الممارسة وبعض الاستخدامات الموجزة (لتنزيل بيانات السوق) أثناء توظيفهم في صندوق سابقا. إذا كان أي شخص قد تأتي عبر أي وسطاء الفوركس الأخرى التي لديها أيضا أبي الحديثة مماثلة ثم سأكون سعيدا لإعطائهم نظرة كذلك.
قبل استخدام أبي فمن الضروري الاشتراك للحصول على حساب الممارسة. لإجراء ذلك، توجه إلى رابط الاشتراك. سترى الشاشة التالية:
ستتمكن بعد ذلك من تسجيل الدخول باستخدام بيانات اعتماد تسجيل الدخول. تأكد من تحديد علامة التبويب "فسترادبراكتيس" من شاشة تسجيل الدخول:
مرة واحدة في سوف تحتاج إلى تقديم مذكرة من معرف الحساب الخاص بك. يتم إدراجها أسفل رأس "صناديقي" السوداء بجوار "أساسي". الألغام هو عدد 7 أرقام. وبالإضافة إلى ذلك سوف تحتاج أيضا إلى إنشاء رمز أبي الشخصية. لإجراء ذلك، انقر على "إدارة الدخول إلى واجهة برمجة التطبيقات" أسفل علامة التبويب "إجراءات أخرى" في الجزء السفلي الأيمن:
في هذه المرحلة سوف تكون قادرة على توليد رمز أبي المميز. سوف تحتاج إلى مفتاح لاستخدامها في وقت لاحق، لذلك تأكد من كتابته أيضا.
سوف تحتاج الآن إلى إطلاق تطبيق فكتريد الممارسة، والتي سوف تسمح لنا أن نرى أوامر تنفيذها و (ورقة!) الربح & أمب؛ خسارة.
إذا كنت تقوم بتشغيل نظام أوبونتو سوف تحتاج إلى تثبيت إصدار مختلف قليلا من جافا. على وجه الخصوص، إصدار أوراكل من جافا 8. إذا كنت لا تفعل ذلك ثم محاكاة الممارسة لن يتم تحميل من المتصفح. ركضت هذه الأوامر على نظامي:
سوف تكون الآن قادرة على إطلاق بيئة التداول الممارسة. العودة إلى لوحة القيادة أواندا وانقر على الضوء الأخضر "إطلاق فكتراد الممارسة" الارتباط. فإنه سيتم طرح حوار جافا يسألك عما إذا كنت تريد تشغيله. انقر فوق "تشغيل" وسيتم تحميل أداة فكتريد الممارسة. توقفت الألغام إلى الرسم البياني الشمعة 15 دقيقة من ور / أوسد مع لوحة اقتباس على اليسار:
أواندا شاشة فكستريد الممارسة.
في هذه المرحلة ونحن على استعداد للبدء في تصميم وترميز نظام التداول الآلي النقد الاجنبى ضد أواندا أوبي.
نظرة عامة على تجارة العمارة.
إذا كنت قد اتبعت سلسلة باكتستر التي يحركها الحدث للأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة التي قمت بإنشائها في العام الماضي، عليك أن تكون على بينة من كيفية عمل مثل هذا النظام التجاري يحركها الحدث. بالنسبة لأولئك منكم الذين هم جديد لبرامج يحركها الحدث، وأود أن أقترح بشدة القراءة من خلال هذه المادة من أجل الحصول على بعض التبصر في كيفية عملهم.
في جوهرها، يتم تنفيذ البرنامج بأكمله في إنفينت في حين حلقة أن ينتهي فقط عندما يتم إيقاف نظام التداول. يتم إعطاء آلية الاتصال المركزية للبرنامج عن طريق طابور يحتوي على الأحداث.
يتم الاستعلام باستمرار عن قائمة الانتظار للتحقق من الأحداث الجديدة. مرة واحدة وقد تم اتخاذ الحدث قبالة الجزء العلوي من قائمة الانتظار يجب التعامل معها من قبل عنصر مناسب من البرنامج. وبالتالي فإن خلاصة بيانات السوق قد تخلق تيكيفنت s التي يتم وضعها على قائمة الانتظار عندما يصل سعر السوق الجديد. كائن استراتيجية توليد إشارة قد إنشاء أوردريفنت s التي يتم إرسالها إلى الوساطة.
وتعطى فائدة مثل هذا النظام من حقيقة أنه لا يهم ما هو ترتيب أو أنواع من الأحداث يتم وضعها على قائمة الانتظار، لأنها سوف تكون دائما على نحو صحيح التعامل معها من قبل العنصر الصحيح داخل البرنامج.
وبالإضافة إلى ذلك يمكن تشغيل أجزاء مختلفة من البرنامج في المواضيع منفصلة، ​​وهذا يعني أنه لا يوجد أبدا أي انتظار لأي مكون معين قبل معالجة أي عنصر آخر. هذا مفيد للغاية في حالات التداول الحسابية حيث معالجات تغذية بيانات السوق ومولدات إشارة الاستراتيجية لها خصائص أداء مختلفة إلى حد كبير.
وتعطى حلقة التداول الرئيسية من قبل بيثون رمز شبه التالية:
كما ذكرنا أعلاه رمز يعمل في حلقة لانهائية. أولا، يتم استطلاع قائمة الانتظار لاسترداد حدث جديد. إذا كانت قائمة الانتظار فارغة، ثم حلقة ببساطة إعادة تشغيل بعد فترة قصيرة من النوم تعرف باسم "ضربات القلب". إذا تم العثور على حدث يتم تقييم نوعه ومن ثم يتم استدعاء وحدة ذات الصلة (إما استراتيجية أو معالج التنفيذ) للتعامل مع الحدث، وربما تولد الجديدة التي تعود إلى قائمة الانتظار.
المكونات الأساسية التي سنقوم بإنشاء نظام التداول لدينا تشمل ما يلي:
معالج أسعار الجري - هذا سيحافظ على اتصال طويل المدى مفتوح لخوادم أوانداس ويرسل بيانات القراد (أي عرض / طلب) عبر الاتصال بأي أدوات نهتم بها. مولد إشارات الإستراتيجية - سيأخذ هذا الأمر سلسلة من القراد الأحداث واستخدامها لتوليد أوامر التداول التي سيتم تنفيذها من قبل معالج التنفيذ. ؛ إيكسكوتيون هاندلر - يأخذ مجموعة من أحداث النظام ثم ينفذها بشكل أعمى مع أواندا. الأحداث - هذه الكائنات تشكل "الرسائل" التي يتم تمريرها حول أحداث قائمة الانتظار. نحن فقط تتطلب اثنين لهذا التنفيذ، وهما تيكيفنت و أوردريفنت. نقطة الدخول الرئيسية - تتضمن نقطة الدخول الرئيسية أيضا حلقة "التجارة" التي تقوم باستمرار باستطلاع قائمة انتظار الرسائل وترسل الرسائل إلى المكون الصحيح. وغالبا ما يعرف هذا باسم "حلقة الحدث" أو "معالج الأحداث".
وسوف نناقش الآن تنفيذ المدونة بالتفصيل. في الجزء السفلي من هذه المادة هو قائمة كاملة من كافة ملفات التعليمات البرمجية المصدر. إذا قمت بوضعها في نفس الدليل وتشغيل بيثون trading. py سوف تبدأ في توليد أوامر، على افتراض كنت قد شغلت في معرف حسابك ورمز المصادقة من أواندا.
بيثون التنفيذ.
ومن الممارسات السيئة لتخزين كلمات السر أو مفاتيح المصادقة داخل كودباس كما يمكنك أبدا التنبؤ من الذي سيسمح في نهاية المطاف الوصول إلى المشروع. في نظام الإنتاج سوف نقوم بتخزين بيانات الاعتماد هذه كمتغيرات بيئة مع النظام ومن ثم الاستعلام عن هذه "إنفارس" في كل مرة يتم فيها إعادة نشر التعليمات البرمجية. وهذا يضمن عدم تخزين كلمات المرور والرموز المميزة في نظام تحكم الإصدار.
ومع ذلك، لأننا مهتمون فقط في بناء "لعبة" نظام التداول، ولا يهتمون تفاصيل الإنتاج في هذه المقالة، ونحن بدلا من ذلك فصل هذه الرموز المصادقة في ملف الإعدادات.
في إعدادات التكوين settings. py التالية لدينا قاموس يسمى إنفيرونمنتس الذي يخزن نقاط النهاية أبي لكل من أواندا السعر تدفق أبي و أبي التداول. يحتوي كل قاموس فرعي ثلاث نقاط نهاية منفصلة أبي: الحقيقي والممارسة ورمل.
أبي رمل هو محض لاختبار رمز وللتحقق من عدم وجود أخطاء أو أخطاء. ليس لديها ضمانات وقت التشغيل من واجهات برمجة التطبيقات الحقيقية أو الممارسة. أبي الممارسة، في جوهرها، يوفر القدرة على تجارة الورق. وهذا هو، فإنه يوفر كل من الميزات أبي الحقيقي على حساب الممارسة محاكاة. أبي الحقيقي هو مجرد ذلك - هو التداول المباشر! إذا كنت تستخدم نقطة النهاية هذه في شفرتك، فسيتم تداولها مقابل رصيد حسابك المباشر. كن حذرا للغاية!
هام: عند التداول ضد أبي الممارسة تذكر أن تكلفة المعاملات الهامة، أن من تأثير السوق، لا يعتبر. وبما أنه لا توجد بالفعل صفقات في البيئة يجب أن يتم حساب هذه التكلفة بطريقة أخرى في مكان آخر باستخدام نموذج تأثير السوق إذا كنت ترغب في تقييم الأداء بشكل واقعي.
في ما يلي نستخدم حساب الممارسة كما هو محدد في إعداد دومين. نحن بحاجة إلى اثنين من القواميس منفصلة للنطاقات، واحد لكل من مكونات أبي تدفق والتجارة. وأخيرا لدينا ACCESS_TOKEN و ACCOUNT_ID. لقد ملأت اثنين أدناه مع معرفات وهمية لذلك سوف تحتاج إلى استخدام الخاصة بك، والتي يمكن الوصول إليها من صفحة حساب أواندا:
الخطوة التالية هي تحديد الأحداث التي سوف تستخدم قائمة الانتظار لمساعدة جميع المكونات الفردية التواصل. نحن بحاجة إلى اثنين: تيكيفنت و أوردريفنت. أول مخازن المعلومات حول بيانات السوق أداة مثل (أفضل) محاولة / طلب والوقت التجارة. والثاني يستخدم لنقل الأوامر إلى معالج التنفيذ، وبالتالي يحتوي على الصك، وعدد الوحدات التجارية، ونوع الطلب ("السوق" أو "الحد") و "الجانب" (أي "شراء" و "بيع" ).
لفي المستقبل برهان الأحداث لدينا رمز نحن ذاهبون إلى إنشاء فئة قاعدة تسمى الحدث ويكون كل الأحداث ترث من هذا. يتم توفير الشفرة أدناه في events. py:
والطبقة التالية ونحن على وشك إنشاء سوف التعامل مع استراتيجية التداول. في هذا العرض نحن نذهب لخلق استراتيجية لا معنى له بدلا من ذلك ببساطة يتلقى كل من القراد السوق وعلى كل 5 القراد يشتري عشوائيا أو يبيع 10،000 وحدة من ور / أوسد.
ومن الواضح أن هذا هو "استراتيجية" سخيفة! ومع ذلك، فإنه أمر رائع لأغراض الاختبار لأنه هو واضح لرمز وفهم. في مذكرات المستقبل مذكرات سنقوم استبدال هذا مع شيء أكثر إثارة بكثير من شأنها أن (نأمل) تتحول أرباحا!
يمكن العثور على ملف policy. py أدناه. دعونا نعمل من خلال ذلك ونرى ما يجري. أولا نستورد مكتبة عشوائية وكائن أوردريفنت من events. py. نحن بحاجة إلى ليب عشوائي من أجل اختيار شراء عشوائي أو بيع النظام. نحتاج أوردريفنت لأن هذه هي الطريقة التي سوف ترسل كائن الاستراتيجية أوامر إلى قائمة الانتظار الأحداث، والتي سيتم تنفيذها في وقت لاحق من قبل معالج التنفيذ.
فئة تستراندومستراتيغي ببساطة يأخذ الصك (في هذه الحالة ور / أوسد)، وعدد من الوحدات والأحداث طابور كمجموعة من المعلمات. ثم يخلق عداد القراد الذي يستخدم لمعرفة عدد حالات تيكيفنت التي شهدتها.
يحدث معظم العمل في أسلوب account_signals، الذي يأخذ ببساطة حدثا، ويحدد ما إذا كان تيكيفنت (خلاف ذلك تجاهل) ويزيد عداد القراد. ثم يتحقق لمعرفة ما إذا كان العد قابل للقسمة بنسبة 5 ثم يشتري عشوائيا أو يبيع، مع نظام السوق، وعدد محدد من الوحدات. انها بالتأكيد ليست أكبر استراتيجية التداول في العالم، ولكن سيكون أكثر من مناسبة لدينا أواندا الوساطة أغراض اختبار أبي!
العنصر التالي هو معالج التنفيذ. ويكلف هذا الفصل مع التمثيل على حالات أوردريفنت وتقديم طلبات للوسيط (في هذه الحالة أواندا) بطريقة "البكم". وهذا هو، لا يوجد إدارة المخاطر أو تراكب البناء بوتفوليو. سوف معالج التنفيذ تنفيذ ببساطة أي أمر أنه قد أعطيت.
يجب علينا تمرير كافة معلومات المصادقة إلى فئة التنفيذ، بما في ذلك "المجال" (الممارسة، الحقيقي أو رمل)، رمز الوصول ورقم تعريف الحساب. ثم نقوم بإنشاء اتصال آمن مع هتبليب، واحدة من بيثونس بنيت في المكتبات.
معظم العمل يحدث في execute_order. تتطلب الطريقة حدث كمعلمة. ثم يبني القواميس اثنين - الرؤوس والمعلمات. ثم سيتم تشفير هذه القواميس بشكل صحيح (جزئيا بواسطة أورليب، مكتبة بيثون أخرى) ليتم إرسالها كطلب هتب بوست إلى أونداس أبي.
نمر معلمات نوع المحتوى والتخويل، والتي تتضمن معلومات المصادقة. وبالإضافة إلى ذلك نحن ترميز المعلمات، والتي تشمل أداة (ور / أوسد)، وحدات ونوع النظام والجانب (شراء / بيع). وأخيرا، نقوم بإجراء الطلب وحفظ الرد:
العنصر الأكثر تعقيدا من نظام التداول هو الكائن سترامينغفوريكسريسز، الذي يعالج تحديثات سعر السوق من أواندا. هناك طريقتان: connect_to_stream و stream_to_queue.
الأسلوب الأول يستخدم مكتبة طلبات بيثون للاتصال بمقبس تدفق مع الرؤوس والمعلمات المناسبة. وتشمل المعلمات معرف الحساب وقائمة الأدوات اللازمة التي ينبغي أن يستمع إلى للحصول على التحديثات (في هذه الحالة هو فقط ور / أوسد). لاحظ السطر التالي:
هذا يروي اتصال أن يتم بثها، وبالتالي تبقى مفتوحة بطريقة طويلة المدى.
الطريقة الثانية، stream_to_queue، في الواقع تحاول الاتصال بالتيار. إذا لم تكن الاستجابة ناجحة (بمعنى أن رمز الاستجابة ليس هتب 200)، فإننا نعود ونخرج ببساطة. إذا كان ناجحا نحن نحاول تحميل حزمة جسون عاد إلى قاموس بايثون. وأخيرا، فإننا تحويل القاموس بايثون مع الصك، محاولة / طلب والطابع الزمني في تيكيفنت التي يتم إرسالها إلى قائمة انتظار الأحداث:
ولدينا الآن جميع العناصر الرئيسية. والخطوة الأخيرة هي إنهاء كل ما كتبناه حتى الآن في برنامج "رئيسي". الهدف من هذا الملف، المعروف باسم trading. py، هو إنشاء موضوعين منفصلين، أحدهما يعمل معالج التسعير والآخر الذي يدير معالج التداول.
لماذا نحتاج إلى موضوعين منفصلين؟ ببساطة، نقوم بتنفيذ جزئين "منفصلين" من التعليمات البرمجية، وكلاهما يعمل بشكل مستمر. إذا أردنا إنشاء برنامج غير مترابطة، فإن المقبس المتدفق المستخدم لتحديثات الأسعار لن يقوم أبدا "بالإفراج" مرة أخرى إلى مسار التعليمات البرمجية الرئيسي، وبالتالي فإننا لن ننفذ فعليا أي تداول. وبالمثل، إذا ركضنا حلقة التجارة (انظر أدناه)، فإننا لن نعود في الواقع مسار التدفق إلى مقبس تدفق السعر. وبالتالي نحن بحاجة إلى مواضيع متعددة، واحد لكل مكون، بحيث يمكن القيام بها بشكل مستقل. وسوف يقوم كلاهما بالتواصل مع بعضهما البعض من خلال قائمة انتظار الأحداث.
دعونا ندرس هذا أكثر قليلا. نخلق اثنين من المواضيع منفصلة مع الأسطر التالية:
نقوم بتمرير اسم الوظيفة أو الأسلوب إلى وسيطة الكلمة الرئيسية المستهدفة ثم قم بتمرير تكرارية (مثل قائمة أو تلميح) إلى وسيطة الكلمة الرئيسية الأرجل، والتي تمرر تلك الوسيطات إلى الأسلوب / الدالة الفعلية.
وأخيرا نبدأ كلا الموضوعين بالخطوط التالية:
وبالتالي نحن قادرون على تشغيل اثنين، حلقات لانهائية بشكل فعال، قطاعات رمز بشكل مستقل، والتي على حد سواء التواصل من خلال قائمة انتظار الأحداث. لاحظ أن مكتبة خيوط بيثون لا تنتج بيئة متعددة النواة متعددة مؤشرات حقيقية بسبب تنفيذ كبيثون من بايثون وقفل المترجم العالمي (جيل). إذا كنت ترغب في قراءة المزيد عن الترابط المتعدد على بيثون، يرجى إلقاء نظرة على هذه المقالة.
دعونا ندرس بقية التعليمات البرمجية بالتفصيل. أولا نحن استيراد كل من المكتبات اللازمة بما في ذلك قائمة الانتظار، خيوط والوقت. ثم نقوم باستيراد كافة ملفات التعليمات البرمجية المذكورة أعلاه. أنا شخصيا أفضل للاستفادة من أي إعدادات التكوين، وهي العادة التقطت من العمل مع جانغو!
بعد ذلك نحدد وظيفة التجارة، والتي تم شرحها في بيثون-بسيودوكود أعلاه. يتم تنفيذ لانهائية في حين حلقة (في حين صحيح:) أن استطلاعات مستمرة من قائمة انتظار الأحداث وتخطي فقط حلقة إذا وجدت فارغة. إذا تم العثور على حدث ثم هو إما تيكيفنت أو أوردريفنت ثم يسمى المكون المناسب لتنفيذها. في هذه الحالة هو إما استراتيجية أو معالج التنفيذ. حلقة ثم ينام ببساطة ل "ضربات القلب" ثانية (في هذه الحالة 0.5 ثانية) ويستمر.
وأخيرا، فإننا نحدد نقطة الدخول الرئيسية للشفرة في الدالة __main__. تم التعليق عليه بشكل جيد أدناه، ولكن سألخص هنا. في جوهر نحن مثيل الأحداث قائمة الانتظار وتحديد الصكوك / وحدات. ثم نقوم بإنشاء فئة تدفق السعر سترامينغفوريكسريسز ثم ثم معالج تنفيذ التنفيذ. كلاهما الحصول على تفاصيل المصادقة الضرورية التي تعطى من قبل أواندا عند إنشاء حساب.
ثم نقوم بإنشاء المثال تيستراندومستراتيغي. وأخيرا نحدد موضوعي الترابط ثم نبدأهما:
لتشغيل التعليمات البرمجية تحتاج ببساطة لوضع كافة الملفات في نفس الدليل واستدعاء ما يلي في المحطة:
لاحظ أن إيقاف التعليمات البرمجية في هذه المرحلة يتطلب قتل الصعب لعملية بايثون، عن طريق "كترل-Z" أو ما يعادلها! لم أضف موضوع ترابط إضافي للتعامل مع البحث عن sys. exit () التي ستكون هناك حاجة لوقف التعليمات البرمجية بأمان. وهناك طريقة محتملة لوقف التعليمات البرمجية على جهاز أوبونتو / لينوكس هو كتابة:
ومن ثم تمرير إخراج هذا (رقم العملية) إلى ما يلي:
حيث يجب استبدال PROCESS_ID بإخراج بريب. لاحظ أن هذه ليست ممارسة جيدة بشكل خاص!
في مقالات لاحقة سنقوم بإنشاء آلية توقف / بدء أكثر تطورا التي تجعل من استخدام عملية أوبونتو الإشراف من أجل أن يكون نظام التداول يعمل 24/7.
ويعطى الناتج بعد 30 ثانية أو نحو ذلك، اعتمادا على الوقت من اليوم بالنسبة لساعات التداول الرئيسية لليورو مقابل الدولار الأمريكي، للرمز أعلاه، فيما يلي:
تظهر الخطوط الخمسة الأولى البيانات القراد جسون عاد من أواندا مع أسعار العطاءات / أسك. في وقت لاحق يمكنك ان ترى ترتيب التنفيذ! الناتج وكذلك استجابة جسون عادت من أواندا مما يؤكد افتتاح تجارة شراء ل 10،000 وحدة من ور / أوسد والسعر الذي تحقق في.
سيبقى هذا قيد التشغيل إلى أجل غير مسمى حتى تقتل البرنامج بأمر "كترل-Z" أو ما شابه ذلك.
ماذا بعد؟
في مقالات لاحقة سنقوم بتنفيذ بعض التحسينات التي تمس الحاجة إليها، بما في ذلك:
استراتيجيات حقيقية - استراتيجيات الفوركس المناسبة التي تولد إشارات مربحة. البنية التحتية للإنتاج - تنفيذ الملقم البعيد و 24/7 مراقبة نظام التداول، مع القدرة على وقف / بدء. إدارة المحفظة والمخاطر - تراكب الحافظة والمخاطر لجميع الطلبات المقترحة من الاستراتيجية. استراتيجيات متعددة - إنشاء مجموعة من الاستراتيجيات التي تدمج في تراكب إدارة المخاطر.
كما هو الحال مع الأسهم باكيتستر يحركها الحدث، ونحن بحاجة أيضا إلى إنشاء وحدة النقد الاجنبى باكتستينغ حدة. وهذا سيتيح لنا إجراء بحوث سريعة وتسهيل نشر الاستراتيجيات.
settings. py (تذكر تغيير ACCOUNT_ID و ACCESS_TOKEN!):
مجرد بدء مع التداول الكمي؟
3 أسباب الاشتراك في قائمة البريد الإلكتروني كوانتستارت:
1. دروس التداول الكمي.
سوف تحصل على إمكانية الوصول الفوري إلى دورة مجانية 10-البريد الإلكتروني معبأة مع تلميحات ونصائح لمساعدتك على البدء في التداول الكمي!
2. جميع أحدث المحتوى.
كل أسبوع سوف نرسل لك التفاف جميع الأنشطة على كوانتستارت لذلك عليك أن لا يفوتون وظيفة مرة أخرى.
ريال مدريد، وقابلة للتنفيذ نصائح التداول الكمي مع أي هراء.