زوج استراتيجية التداول في فولكس واجن و.
متوسط المدى الحقيقي (أتر) [تشارتسشول] - ستوكشارتس.
يمكن استخدام مؤشر متوسط المدى الحقيقي في عمليات المسح لإزالة الأوراق المالية عالية للغاية. ينطوي التداول واالستثمار في األسواق المالية على مخاطر.
التوقعات الذهب والفضة يقتبس قريبا بقوة - تجارة الفوركس.
5/23/2017 & # 0183؛ & # 32؛ التداول مع هذا الاتجاه هو واحد. استبعاد فولكس واجن. وانتشار ستوكاستيك الأسهم الأسهم نظام استراتيجية الأسهم تأخذ الإطار الزمني للربح.
شركات السيارات الألمانية تعثر التالية & كوت؛ بومبشيل & كوت؛ ...
شركات السيارات الألمانية تعثر التالية & كوت؛ بومبشيل & كوت؛ ادعاءات كارتيل،. والموردين، والاستراتيجية، والأهم من ذلك. زوجي من 928s أنا قاد ما يقرب من عقد من الزمان،.
تشاب 009 | سعر الصرف | سوق صرف العملات الأجنبية.
تشاب 009 - تنزيل. استراتيجية تحوط فولكس واجن طبيعة سوق الصرف الأجنبي. حدد زوج العملات ور / أوسد ضمن "ملف.
غمتري | إعلانات مبوبة مجانية من موقع الإعلانات المبوبة رقم 1.
غمتري هو الموقع الأول للإعلانات المبوبة مجانا في المملكة المتحدة. . إستراتيجية & أمب؛ الاستشارات. بلاكبول فولكس واجن. & # 163؛ 10995.
سوق الأسهم رؤى | | البحث عن ألفا.
نمو أرباح الأسهم الأسطورية تداول الأسهم بأسعار بيع الحريق. . إتفس & أمب؛ استراتيجية الحافظة. . البحث عن ألفا المؤلف الخبرة آبل،.
8 خطوات لشراء سيارة جديدة | ادموندز.
الفيديو المضمنة & # 0183؛ & # 32؛ 8 خطوات لشراء سيارة جديدة. هناك بديل للتداول في سيارة. يجب أن يتضمن المتهدم لك كيفية الإقران ...
سوت - توس أمثلة | فولكس واجن | نايك - سكريبد.
سوت - توس أمثلة - تحميل مجاني كما. مركز التجارة الدولية هو شركة متنوعة للتجارة في عدد من قطاعات الأعمال. تطبيق مصفوفة توس لفولكس واجن.
مكتب الولايات المتحدة للبراءات والعلامات التجارية.
الصفحة الرئيسية للموقع الرئيسي لمكتب الولايات المتحدة للبراءات والعلامات التجارية. . تحقق من حالة طلب البراءة مع بير العامة والخاصة. استهداف الاستهداف.
OptionRally.
أوبتيونرالي هو التداول كفد الرائدة اليوم. أو غبب / جبي عن طريق اختيار زوج من وجهة نظرنا واسعة. وهي استراتيجية سليمة لإدارة الأموال تحد من المجموع.
زوج استراتيجية التداول في فولكس واجن و.
أخبار الأعمال، التمويل الشخصي والمال أخبار - أبك أخبار.
العثور على آخر الأخبار التجارية على وول ستريت، والوظائف والاقتصاد، وسوق الإسكان، والتمويل الشخصي والاستثمارات المالية وأكثر من ذلك بكثير على أبك نيوز.
فضيحة انبعاثات فولكس واجن - كما حدث في ...
9/22/2018 & # 0183؛ & # 32؛ فولكس واجن يجلب اجتماع مجلس الإدارة إلى الأمام، كما النيابة العامة نيويورك تطلق التحقيق في انبعاثات "الغش" فضيحة.
ذي فولكسواجين I. D. كروز إي هو ناقل الحركة الكهربائي من فولكس فاجن ...
هوذا كنت تحديق على مستقبل فولكس واجن. انها ليست في الهاتشباك الديزل غريبة التي تجد طرق ذكية لتنبيه اللوائح الانبعاثات، ولكن في نظيفة.
حول المؤلف - جالوبنيك.
مرة أخرى عندما كانت مرسيدس تستخدم جثة الرسوم المتحركة بابلو بيكاسو كرئيس للتصميم لقسم يونيموج.
نهج متكامل لميزنة المخاطر للاستراتيجيات المتعددة.
حيث رب هو ناقلات ميزانية المخاطر المثلى المخصصة لكل استراتيجية، Θ هو مصفوفة الارتباط بين الزوجين للاستراتيجيات و إر هو المتجه مع.
إنفستوبيديا - شاربر إنزيت. الاستثمار أكثر ذكاء.
إنفستوبيديا هي المصدر الرئيسي في العالم للمحتوى المالي على شبكة الإنترنت، بدءا من أخبار السوق إلى استراتيجيات التقاعد، واستثمار التعليم إلى رؤى من.
2018 فولكس واجن جولف R عربة سريعة | CarAdvice.
يصبح فولكس واجن جولف R عربة عرض كامل في أستراليا من أوائل عام 2018. لكننا في ألمانيا لعرض المحرك فرانكفورت، لذلك قد يكون لدينا أيضا.
ترادر إيفانلابري - ترادينغ إيدياس & أمب؛ الرسوم البيانية | TradingView.
الرسوم البيانية والتنبؤات والأفكار التجارية من تاجر إيفانلابري. الحصول على رؤى فريدة من السوق من أكبر مجتمع من التجار النشطين والمستثمرين.
المعاشات التقاعدية & أمب؛ الاستثمارات - الجريدة الدولية ...
مع النزاهة لا مثيل لها والمهنية، والمعاشات التقاعدية & أمب؛ وتقدم االستثمارات باستمرار األخبار واألبحاث والتحاليل إلى المديرين التنفيذيين الذين يديرون تدفق األموال.
أخبار سوق الأسهم اليوم والتحليل - ناسداك.
الحصول على آخر الأخبار والتحليلات في سوق الأوراق المالية اليوم، بما في ذلك أخبار السوق المالية الوطنية والعالمية، أخبار الأعمال، الأخبار المالية وأكثر من ذلك.
استراتيجية تداول زوج في فولكسواجين و
مع الرهان المستثمرين التجاريين الرهان على حصة واحدة من الاقتران الأسهم متفوقة على الآخر. هذا الرهان مشروع تماما لأنه يقوم على خلفية النشاط الاقتصادي. يتم تداول الاقتران المشترك الذي هو في علاقة ذات مغزى مع بعضها البعض، ومعظمهم ممثلين لقطاعهم. وبالتالي فمن الطبيعي أن يكون الرهان إذا أسهم مايكروسوفت سوف ترتفع أسرع من تلك التي أبل أو كيف معدل سهم دايملر سوف تتطور بالمقارنة مع بي ام دبليو. زوج التداول هو مثير بشكل خاص إذا أسهم & نداش؛ عندما كان القطاع قد شهد طفرة وندش]؛ في الماضي تطورت بشكل مماثل تماما. وسيط الخيارات الثنائية ستوكبير يقدم تداول الزوج مع الخيارات الثنائية، وأشير إلى هذه الأداة التداول بالفعل في الاسم.
ميزة التداول الزوجي هو أنه حتى عندما تميل الأسواق للتحرك جانبيا أو للسقوط، فإن حصة ما زالت تتفوق على آخر. المقارنة بين قيمتين بالضرورة تنتج دائما الفائز والخاسر. بالطبع هذه التكهنات ليست سهلة لإجراء. يستخدم المتداولون كمؤشر على سبيل المثال مؤشر القوة النسبية (رسي) للأسهم، ثم يقارنون بهما لكل من قيم الأسهم. وبهذه الطريقة يمكن التنبؤ بفارق محايد في السوق بين قيمتي السهم. في المستثمرين ستوكباير الوساطة يمكن العثور على الخيارات الثنائية التي تشمل بالفعل هذا المبدأ لبعض أزواج الأسهم؛ مايكروسوفت مقابل أبل هو كلاسيكي فيما بينها، ولكن ذلك هو جوجل مقابل أبل.
من خلال تصميم الخيارات الثنائية تداول الزوج يصبح بسيط جدا، مع أدوات التداول الكلاسيكية واحد سيكون لشراء إما مشتقات أو حتى بيع كتل قصيرة من الأسهم، الأمر الذي يتطلب حساب تداول خاص، وفي بعض الأحيان يخضع لقيود قانونية (خلال تعطل يحافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي على حظر البيع لفترة قصيرة، ويريد بعض السياسيين أن يحرمونه تماما). التاجر يحتاج إلى أداة التي للمراهنة على معدلات الانخفاض أيضا، من أجل جعل عمل التداول الزوج. المشتقات ومن بينها الخيارات الثنائية تقليديا أيضا الرهان على انخفاض معدلات عن طريق وضع الخيارات. إذا الآن وسيط ضمن خيار ثنائي واحد يسمح لمقارنة الأداء بين سعرين، يصبح تداول الزوج بسيط جدا. هذا هو ما ستوكبير هو التركيز على، فهي على ما يبدو حتى الآن فقط بين وساطة الخيارات الثنائية التي تقدم هذا الصك.
تلك الخيارات الثنائية التداول في ستوكباير سوف تجد، من بين أمور أخرى، أداة التداول الزوج. وقد صمم وسيط استراتيجية هنا بطريقة بسيطة جدا. يختار المستثمر إقران الأسهم مثل فودافون ضد تليكوم، وجوجل ضد أبل، ومايكروسوفت ضد أبل، وجوجل ضد ياهو أو أي الاقتران المطلوب الأخرى، في حين تقدم ستوكبير أيضا اقتراحات معقولة في هذا السياق (يمكن النظر الرهانات نظريا حتى على تطوير سعر سهم فولكس فاجن مقابل سعر السكر، ولكن هذا يعادل عملة إرم). الآن يقرر المستثمر ما إذا كانت الأسهم عموما سوف ترتفع أو تنخفض ولكن مجرد أي من اثنين سوف أداء أفضل. كما هو الحال دائما وسيط يشارك في الرهان لأن المخاطرة يظهر الرهان من وجهة نظر وسيط و رسكو؛ ق أعلى العائد الذي سيتم منح. يمكن للمستثمرين عرض هذه المشاركة من وسيط في الرهان بطريقتين:
قد تفترض أن الوسيط يعرف بالتأكيد ما يقوم به. لديهم الخبراء بعد كل شيء. لذلك كمستثمر أنا ينصح جيدا لاختيار رهان أقل خطورة (مع عودة أقل إلى حد ما). قد يفترض المستثمرون أيضا بثقة أن خبراء الوسيط ربما يخطئون مثلما هو الحال مع غيرهم من الناس. لذلك المستثمر قد مجرد اختيار الرهان مع ارتفاع العائد.
يجب عليك أن تقرر لنفسك أي نوع من المستثمر أنت.
في أي حال من المعقول مع تداول الزوج لإجراء البحوث الأساسية. بعد وفاة ستيف جوبز على سبيل المثال بعض الخبراء يتوقعون أن سعر سهم شركة أبل يمكن أن ينخفض إلى النصف خلال السنوات المقبلة. هذا لا يمثل صراحة توصية استثمارية (فيما يتعلق بتراجع أسهم أبل)، ولكن يمكن استخدامه كجانب واحد فقط في التكهنات بشأن ضعف معدل أبل في مقابل و أغراف؛ - سهم أسهم التكنولوجيا الأخرى مثل جوجل أو مايكروسوفت في تداول الزوج.
نأمل أن تستمتع بهذا الدليل. إذا كان الأمر كذلك، نود أن نسألك عن & كوت؛ أعجبني & كوت؛ أو & كوت؛ + 1 ومثل.
أزواج التداول.
التحليل الفني على الويب - نظرة فنية في السوق: لارسون.
الانحراف المهيمن: محايدة.
هذا السوق كان مجرد شقة خلال الأسبوع الماضي. لا يغلق فوق خط المقاومة عند 1.1150 ولا يذهب دون خط الدعم 1.1000. انخفض السعر في 15 يوليو، ولكن من غير المرجح أن يتم كسر خط الدعم عند 1.1000، لأن السعر قد لا يكون قادرا على الإغلاق تحت خط الدعم، حتى بعد أن يختبره. هذا الأسبوع، احتمال أن يذهب السعر شمالا أعلى من احتمال الذهاب الى الجنوب. لذلك، يمكن اختبار خطوط المقاومة عند 1.1200 و 1.1250 هذا الأسبوع.
الانحراف المهيمن: صاعد.
على الرغم من الهجمات من الدببة، تمكنت أوشف من تجنب انخفاض كبير في الأسبوع الماضي. تمكن السعر من تجاوز مستوى المقاومة 0.9850، لكنه لم يتمكن من الوصول إلى مستوى المقاومة اللاحق عند 0.9900 (وهو حاجز قوي أمام الحركة الصاعدة).
الانحراف المهيمن: صاعد.
كما كان متوقعا، فقد تم تصحيح هذا الزوج أدنى الأسبوع الماضي، متجها نحو الانخفاض بمقدار 120 نقطة قبل أن يغلق عند التعزيز. وقد تم اختبار خط الدعم عند 1.1150 وسيتم اختراقه إلى الجانب السلبي هذا الأسبوع. من المتوقع أن يشهد اليورو تراجعا مقابل العملات الرئيسية قبل نهاية هذا الشهر، إلا في حالة اليورو مقابل الين الياباني (مما يجعل التحيز في السوق يذهب الهبوطي). لذلك، فإن خطوط الدعم عند 1.1100، 1.1050 و 1.1000 ضعيفة هذا الأسبوع والقادم.
الانحراف المهيمن: هابط.
وارتفع الدولار مقابل الفرنك السويسري مرتفعا بنسبة 100 نقطة الأسبوع الماضي، مغلقا فوق مستوى الدعم عند 0.9750. قد يكون من الممكن لزوج الدولار الأمريكي مقابل الفرنك السويسري (أوسدشف) أن يرتفع صعودا هذا الأسبوع، لأن المزيد من الحركة الهبوطية على اليورو مقابل الدولار الأميركي يمكن أن يساعده على الارتفاع. وبالإضافة إلى ذلك، الفرنك السويسري نفسه لديه احتمال أن تصبح ضعيفة قريبا (تشف يمكن أن تكون ضعيفة مقابل التخصصات الرئيسية، حفظ تشفجبي).
الانحراف المهيمن: هابط.
انخفض اليورو مقابل الدولار الأميركي يوم الاثنين، ثم انتقل إلى جانبي حتى يوم الجمعة، عندما تداول أكثر جنوبا، مغلقا عند 1.0931. وإجمالا، تحرك السعر هبوطيا بالقرب من 200 نقطة، في حين أن التوقعات في السوق هبوطي. هناك خطوط دعم عند 1.0900 و 1.0850، والتي من شأنها أن تحاول تحدي حركة هبوطية أكثر. هذا الأسبوع، يمكن أن ينظر إلى اليورو مقابل الدولار الأميركي جعل محاولات للتجمع، والتي قد تصبح خطيرة في حالة يتم تحديد الثيران بما فيه الكفاية. في الواقع، فإن جميع الأزواج الرئيسية قد شهدت تقلبات كبيرة على المدى القصير في شهر مارس.
الانحراف المهيمن: محايدة.
هذا الزوج تم تداوله بشكل جانبي الأسبوع الماضي، متجاوزا طريقه بين مستوى الدعم عند 0.9850 ومستوى المقاومة عند 1.0000.
هل كان تداول أزواج الأسهم يومها؟
الانحراف المهيمن: صاعد.
شهد الأسبوع الماضي أكبر تقلبات في الأسواق منذ 15 يناير 2018. بين 19 و 24 أغسطس، ارتفع السعر صعودا بمقدار 680 نقطة، متصدرا عند مستوى المقاومة 1.1700. على الفور تم اختبار خط المقاومة، بدأ السعر لتتبع باطراد وتدريجيا. من أعلى مستوى أسبوعي من 1.1700، انخفض السعر هبوطا بمقدار 520 نقطة؛ مما يهدد الميل الصاعد الأخير. التهديد للتحيز الصاعد خطير لدرجة أن الحركة تحت خط الدعم عند 1.1100 ستؤدي في النهاية إلى توقعات هبوطية.
الانحراف المهيمن: هابط.
في الفترة من 19 إلى 24 أغسطس، انخفض هذا الزوج بمقدار 500 نقطة في ما يمكن أن يسمى أكبر حركة الدولار مقابل الفرنك السويسري في الأشهر القليلة الماضية. من 25 أغسطس حتى الآن، ومع ذلك، ارتفع السعر أكثر من 300 نقطة، وهو ما يشكل تهديدا آخر على التوقعات الهابطة الحالية في السوق.
استراتيجية تداول زوج في فولكسواجين و
هذه الاستراتيجية مأخوذة من المثال 3.3 في كتاب إرني تشان، الخوارزمية التجارية: استراتيجيات الفوز وأساسها المنطقي. لقد تم نشرها هنا سابقا ولكن تلك الثوابت المستخدمة لمعاملات الانحدار الخطي.
في هذه الحالة، يتم استخدام عامل تصفية كالمان لتحديث معاملات الانحدار الخطي ديناميكيا بين إوا و إوك إتفس. فإنه يؤدي جيدا حتى عام 2009 ولكن بعد ذلك الأداء يتحلل.
بارد، شكرا لهذا المثال.
مرشح كالمان هو قوي جدا بمجرد فهم كيف يعمل. إذا كنت تعمل دون اتصال، فراجع وحدة بيكالمان. فكرة الترجيح أمر لطيف، لم أكن فكرت في ذلك.
هل هناك سبب لإعادة التوازن أسبوعيا فقط؟ يمكنك تقليل وتيرة التداول عن طريق الحد من التباين الانتقال (دلتا) وزيادة التباين الملاحظة (في). ويؤدي ذلك إلى إبطاء المعدل الذي تتغير فيه معاملات الانحدار.
أي شخص يعرف ما إذا كان مرشح كالمان يمكن أن تمتد إلى أكثر من اثنين من الأوراق المالية حيث المتغيرات التابعة والمستقلة ليست واضحة جدا؟
سيمون، فإنه من السهل أن تمتد إلى الانحدار الخطي ن الأبعاد عن طريق زيادة أبعاد مصفوفة الملاحظة لتصفية كالمان (متغير س في الغو). هذا باكتست يفعل الانحدار بين سبي و إتف القطاع شل، زلف و زلي.
أولا، أشكركم على عملكم العظيم. كنت ذاهبا لاستكشاف هذه خوارزمية كلمان تصفية قبل نشرها. لقد ساعدتني وكثير من الناس هنا.
ثانيا، بالنسبة لمعظم الأزواج تداول الطحالب، ونحن بحاجة لاختبار التكامل المشترك للزوج باستخدام معظمها إما أدف أو اختبار يوهانسن. في هذا المثال، يتم اختبار الزوج إيوا-إوك مع اختبار يوهانسن وأظهرت أن الزوج لديه إيجنفكتور جيدة. هل هناك أي طريقة أن تداول الزوج ألغو يتضمن واحدة من هذه الاختبارات ويعطينا تأكيدا إذا كان الزوج هو جيد أم لا قبل تشغيله؟
ثالثا، الذهاب أبعد قليلا، هل هناك أي وسيلة ل ألغو للبحث أفضل الزوج باستخدام تلك الاختبارات، واختيار الزوج الأيمن (ق) وتشغيل مع كالمان تصفية ألغو؟
وأخيرا، أتساءل لماذا يأمر نموذج زوج إيوا-إوك نفس الأسهم لفترة طويلة وقصيرة. هل يشمل بالفعل عوامل معدلة للمخاطر؟ ماذا لو قمت بتعيين زوج لديه أفضل جدا إيجنفكتورس ولكن نسبة السعر وبيتا مرتفعة جدا؟ في هذه الحالة، طلب نفس الأسهم لفترة طويلة / قصيرة لا معنى له. كيف يعمل نموذج زوج كالمان فيلتر فيما يتعلق بتعديل المخاطر؟
هل هناك أي طريقة أن تداول الزوج ألغو يتضمن واحدة من هذه الاختبارات ويعطينا تأكيدا إذا كان الزوج هو جيد أم لا قبل تشغيله؟
هل يمكن استخدام وظيفة أدفولر في حزمة ستاتسموديلز لاختبار التكامل المشترك. في تجربتي، إحصائية اختبار ديكي فولر جيدة لا يعني بالضرورة زوج مربحة للتداول. عفيك، واختبار يوهانسن غير متوفر في أي مكتبة بيثون العامة ولكن هناك قضية مفتوحة لإدراجها في ستاتسموديلز.
هل هناك أي وسيلة للحصول على ألغو للبحث أفضل الزوج باستخدام تلك الاختبارات، واختيار الزوج الأيمن (ق) وتشغيل مع كالمان تصفية ألغو؟
العثور على أزواج جيدة للتداول هو مشكلة صعبة ومكلفة حسابيا. إلقاء نظرة على موضوع سيمون، شبكة البحث عن المحافظ المربحة، لنقاش جيد حول هذا الموضوع.
أنا أتساءل لماذا نموذج زوج إيوا-إوك أوامر نفس الأسهم لفترة طويلة وقصيرة.
كما أنها لا تطلب نفس عدد الأسهم لفترة طويلة وقصيرة. إذا أردنا & كوت؛ طويل & كوت؛ على انتشار إيوا / إوك، ونحن شراء X كمية من الأسهم في إوك وبيع بيتا * X من أسهم في إيوا. هذا هو موقف التحوط، ونحن أبدا طويلة وقصيرة على انتشار في نفس الوقت.
Oooops. الحق، لم يكن نفس الأسهم.
شكرا لكم. وسوف ننظر وظيفة أدفولر و سيمون 'ق الموضوع.
نعم، العثور على أزواج الحق أمر صعب جدا. حتى هذا الكلام مرشح ألغو لا يعمل مع بعض أزواج أخرى. أعتقد أننا بحاجة إلى العمل أكثر وأكثر صعوبة.
مرة أخرى، شكرا لك على العمل العظيم.
إيدان - كانت وجهة نظري أنه حتى مع مرشح كالمان، يجب على المرء أن يقرر مسبقا المتغير هو المتغير التابع والتي هي ريجريسورس مستقلة. في حالة سلة، وهذا يبدو غير منطقي؟
عامل تصفية كالمان يعمل تحت افتراضات أن لديك وظيفة التنبؤ جيدة في تقريب سلوك الظاهرة كنت تحاول تتبع وأن الخطأ في إخراج تلك الوظيفة يتم توزيعها عادة. في محاكاة الظواهر الفيزيائية هذا يعمل بشكل جيد، لأنك تعرف أن صاروخ كنت تحاول اطلاق النار مع الليزر، على سبيل المثال، لن تتحول فجأة 90 درجة اليسار. القوانين المادية تحد من الدول المقبلة المحتملة من هذا الصاروخ إلى مجموعة صغيرة جدا من القيم.
الأسواق من ناحية أخرى، يمكن أن تتحول 180 درجة دون إشعار وليس هناك زخم مادي لجعل تتبع لهم تراكتابل. ربما لا أفعل شيئا ما، ولكنني لا أرى سبب إجراء فلتر كالمان بشكل جيد.
مرشح الجسيمات على الأقل تحسين الوضع عن طريق إزالة الافتراض حول السلوك الخطي. أفكار؟
في حين أنني لا أعتبر نفسي عالم البيانات، لقد فعلت النمذجة (البرمجة) بالنسبة للبعض. وفيما يتعلق بالنجاح الواضح لهذا المثال، بالنسبة لي يبدو أن هذا هو & كوت؛ الصندوق الأسود & كوت؛ والنتيجة النهائية هي متوسط الاتجاهات، وتعطيك مؤشرا للخطوة الزمنية التالية. أنا لا أقول كل ذلك، ولكن لأولئك (مثلي) الذين لا يفهمون تماما الرياضيات وراء الخوارزمية، وهذا ما هو عليه.
أوه أيضا، لا تحتاج إلى & كوت؛ تعتمد & كوت؛ متغير. واحد فقط من دفق المدخلات، التي تتوقع القيمة التالية لنفسها.
تحرير: على الأقل هذا ما مرشح كلمان كما هو موضح في ويكيبيديا هو عن. لم أكن أنظر إلى التنفيذ الذي قدمه إيدان.
Simon، إنك على حق، فهذه ليست تجربة علمية، كما أنه ليس واضحا مادة العرض التي سيتم استخدامها كمتغير تابع. السؤال المهم هو هل يهم حقا الأصول التي نختار أن نعتمد عليها؟ في اختباراتي الخاصة، اكتشفت أنه لا يحدث فرقا كبيرا في النتيجة النهائية. وكقاعدة عامة، أختار المتغير التابع الذي يعطي أكبر قيمة لمعامل التكامل المشترك، مما يعني أن الأصول ذات التقلب الأدنى مستقلة.
Eric وJason، هناك سبب وراء استخدام مرشح كالمان لهذا التطبيق!
أولا، دعونا نلقي نظرة على ما نحاول تحقيقه. نريد بناء سلسلة زمنية ثابتة (انتشار) من سلسلتين زمنيتين غير ثابتة بشكل فردي (إيوا و إوك). لنفترض أن هناك معلمة (معامل تجريبي أو معامل تكامل مشترك) بحيث يكون المتبقي من المجموعة الخطية من السلاسل الزمنية غير الثابتة ثابتة ويمكننا استخدام السلسلة الثابتة الناتجة لتوليد إشارات التداول. في عالم مثالي، بيتا سيكون ثابتا وسوف يتم عملنا.
مشكلتنا الآن هو أن بيتا ليست ثابتة والتغيرات تدريجيا (على افتراض أن سلسلة البقاء كوينتغراتد) مع مرور الوقت. لاستخدام فلتر كالمان، نحتاج إلى صياغة معادلة الملاحظة والانتقال. ومعادلة الملاحظة هي التشكيل الخطي للمسلسل الزمني غير الثابت بالإضافة إلى الضوضاء البيضاء الغوسية. هذا هو حقا مجرد انحدار خطي من إيوا و إوك. تفترض معادلة الانتقال أن بيتا يساوي بيتا السابق بالإضافة إلى الضوضاء البيضاء غاوس. هذا هو المشي العشوائي.
إن استخدام نماذج غير خطية أكثر تعقيدا ربما لن يحسن الأشياء، كما قال إرني تشان على نماذج غير خطية & كوت؛ تجارب لي أن النماذج غير الخطية كانت في الغالب كوارث غير معتادة من حيث تداول الأرباح & كوت؛ و & كوت؛ واحد يكاد يكون من المؤكد أن تجاوز نموذج غير خطية للضوضاء غير المتكررة & كوت ؛.
هاها، شكرا ماتي :)
أنا فقط حصلت على نسخة من كتاب إرني تشان، لذلك نتطلع إلى قراءة حول هذا بالتفصيل :)
شكرا لنشر هذه. لم أضعها من خلال كتاب إرني الثاني حتى الآن، ولكن من الغريب أن أي شخص سوف يستخدم هذه الاستراتيجية نظرا لأنه يفعل فظيعة في أقرب وقت كما كنت عامل في الانزلاق والعمولات. حتى مع 10 أضعاف رأس المال فإنه لا يزال يفقد المال.
أنا جديد في التداول، لذا فمن المحتمل أن أكون هناك سوء فهم هنا. هل يمكن للشخص أن يشرح متى ستكون هذه الإستراتيجية (أو استراتيجيات تداول الزوج مماثلة) منطقية؟
باستخدام الإعداد الحالي للألغو، فإنه يتداول بشكل متكرر، كل يوم تقريبا، والربح من كل التجارة ليست كافية لتغطية تكاليف المعاملات. انها تتداول في كثير من الأحيان لأن مرشح كالمان يستجيب بسرعة للتغيرات في انتشار إيوا / إوك. الحد من حساسية مرشح كالمان سوف يقلل من تواتر التداول ويتجاوز فقط الانحرافات الكبيرة في الانتشار، الأمر الذي سيزيد من العائد المتوقع. للإجابة على سؤالك، من المنطقي فقط استخدام هذه الاستراتيجية، أو أي استراتيجية أخرى، عندما يكون العائد المتوقع من التجارة أكبر من تكاليف المعاملات.
هنا طعنة كاملة في الظلام:
أردت أن أسأل ما هو معنى هذا الخط:
لماذا لا تريد رسم القيم حيث يكون الفارق & غ؛ = 5؟
لا أستطيع أن أتذكر بالضبط لماذا فعلت ذلك. كان الأمر يتعلق بإبقاء المقياس الصادي على الناتج الرسم البياني القياسي صغيرا بحيث يسهل رؤيته. ولن يكون لها أي تأثير على النتائج إذا أزلتها.
نعم، لقد استنسخت الخوارزمية واكتشفت بالفعل. هناك فقط لتصفية المتطرفة الأولية من إخراج الرسم البياني. شكر.
أستطيع أن أرى قضية واحدة عند محاولة استخدام فلتر كالمان للتداول - الذاكرة لانهائية. حاولت فقط تضمين المزيد من العينات التي تسبق تاريخ بدء باكتست - لا يزال يؤثر على التنبؤ بيتا / ألفا حتى عندما أستخدم الآلاف من العينات (لا التقارب). أعتقد لتطبيق التداول، يجب أن يكون تنفيذ فلتر كالمان الفعلي أكثر انحيازا على البيانات الحديثة ويكون قادرا على & كوت؛ نسيان & كوت؛ حول البيانات من الماضي القديم. بالطبع، يمكنك تعيين & كوت؛ ما قبل القطار & كوت؛ طول الطور إلى بعض القيمة التعسفية، ولكن إلى أي واحد؟
هناك بعض التطبيقات مثل هذه المناقشة (على سبيل المثال، البحث عن التكيف يتلاشى كالمان تصفية). هل لدى أي شخص خبرات مع هذه التعديلات؟
كيف يمكنني تغيير خوارزمية التداول اليومي؟
هل هناك سبب بأن الطلبات تتم فقط في آخر 5 دقائق من يوم التداول؟
أيضا، عند تشغيل باكتست الكامل والنظر في تفاصيل الصفقة، وهناك في بعض الأحيان أوامر متعددة في نفس اليوم. على سبيل المثال، في 5-03-06، كان هناك الترتيب التالي: -1137 إيوا، -1125 إيوا، +1000 إوك، و +1000 إوك. لماذا هناك أوامر متعددة في نفس اليوم؟
في 4-26-06، كان هناك أمر واحد فقط: -1000 إوك. لماذا لم يكن هناك سوى أمر واحد وليس هناك تجارة أزواج مقابلة، أي + إيوا؟
شكرا لتقاسم الخوارزمية والإجابة على الأسئلة.
هل هناك سبب بأن الطلبات تتم فقط في آخر 5 دقائق من يوم التداول؟
إرني تشان الأصلي ألغو يعمل على البيانات وثيقة اليومية وذلك لتكرار ذلك على كوانتوبيان اعتدت سعر إغلاق في 3.55PM لتحديث مرشح كالمان والسماح 5 دقائق قبل إغلاق السوق لأية أوامر لملء.
شكرا جزيلا لردكم لك.
تغيير الوقت الذي تستغرقه الأوامر من 15-30 دقيقة يمكن أن يغير بشكل كبير نتائج باكتست (على سبيل المثال، تغيير من 3:55 م إلى 3:30 م). لماذا يحدث هذا؟ هل هناك وقت مثالي لتنفيذ الصفقات؟ شكر.
لماذا يحدث هذا؟ هل هناك وقت مثالي لتنفيذ الصفقات؟
أنا لست متأكدا من السبب ولكن إذا كان لي أن تخمين أود أن أقول أن التحكيم ألجو أداء أفضل مع زيادة التقلب، وعموما، التقلب هو أعلى حول السوق مفتوحة وسوق قريبة. لست متأكدا مما إذا كان هناك & كوت؛ الوقت المثالي & كوت؛ لتنفيذ الصفقات، فإنه يعتمد حقا على ما كنت تحاول استغلال.
كيف يتم اختيار نقاط الدخول والخروج؟ يتم فتح موضع قصير عندما e & غ؛ سرت (س). ثم علينا أن ننتظر e إلى الانخفاض. ولكن نحن مجرد الخروج عندما ه العودة إلى سرت (Q) مرة أخرى. لماذا هو؟
كيف تبدأ الصفقة دائما مع ساق واحدة بدلا من ساقين؟
لماذا يحدث هذا؟ هل هناك وقت مثالي لتنفيذ الصفقات؟
ليس هناك وقت مثالي معين لتنفيذ الصفقات، ولكن يستند أطروحة / تحليل على بيانات أسعار الإغلاق اليومية. لذلك، يجب أن تهدف إلى التقليل إلى أدنى حد من الانزلاق مقابل السعر المقرب قريبا في كل يوم معين. تنفيذ الصفقات 15 دقيقة قبل إغلاق السوق لا يزال يخضع لك لاحتمال الانزلاق مقابل سعر إغلاق في ذلك اليوم، ولكن كيف يمكنك أن تقرر الوقت الأمثل. ربما 5 دقائق قبل الإغلاق. أو 2 دقيقة؟ ويؤدي ضبط التنفيذ / الطلب في أقرب وقت ممكن نحو الإغلاق إلى زيادة احتمال عدم ملء الطلب الخاص بك، لذا ستحتاج إلى تقييم التبادل التجاري بين الانزلاق في السعر / احتمال التنفيذ.
شكرا لتقاسم إيدان. وقد كان هذا مفيدا جدا جنبا إلى جنب مع دفتر الملاحظات كلمان الخاص بك.
لدي سؤال على الرغم من الإعداد الإعداد لديك هنا. في دفتر الملاحظات، افترضت خطأ القياس لتكون 10، أو في لتكون 100، ولكن هنا قمت بتعيين في إلى شيء أصغر بشكل كبير، 0.001. هل هناك سبب وراء هذا التفاوت الضخم؟ هذا الرقم يمكن أن يتغير بشكل واضح النتائج بشكل كبير.
عند إعادة تشغيل الأرقام، يمكنني الحصول على قيمة سالبة ل Q مما يؤدي إلى أخطاء عند حساب سرت (Q). كيف تدير قس السلبية؟
حل المشكلة لساق واحدة فقط في البداية.
ومع ذلك، يعني جودة العائد للمنتج السندات سيئة للغاية.
محاولة أفضل على الأسهم الأخرى أو فروق أسعار العملات الأجنبية.
إذا كنا نستخدم عامل تصفية كالمان كما هو موضح في المثال أعلاه، هل ما زلنا بحاجة إلى استبدال أي مراكز مفتوحة بشكل دوري لتعكس الموقف في آخر انتشار كما يتم تحديثه من قبل تصفية كالمان؟
(آسف ولكن أنا لا يبدو أن تكون قادرا على رؤية أي إعادة التوازن في خوارزمية؟)
مرحبا ثكس إيدان عن وظيفة لطيفة. ومن المؤكد أنه يساعد على التنوير أكثر حول تطبيق مرشح كالمان. فقط أتساءل ما سيكون أفضل الممارسات في استخدام هذا المرشح كالمان للعثور على أزواج كوينيغراتد. هل سيتبع نهجان معقولان؟
اختبار التكامل المشترك استنادا إلى تحليل بسيط (انتشار) عملية شريان الحياة للسودان.
لقد وجدت أن الخيار 2 مناسب حقا لأنه يفترض حالة المتطورة التجريبية التي قد تؤثر على بقايا الانحدار لقياس السعر الفعلي. واسمحوا لي أن أعرف ما يعتقده الآخرون أيضا. شكر.
توافق مع التحليل الخاص بك. النهج 1 هو معقول ولكنك سوف تجد في معظم الوقت العلاقة كونتيغراشيون سوف تنهار ولن تعود إلى المتوسط. النهج 2 لا يجعل الكثير من الشعور والعلاقة تتطور باستمرار.
ثكس إيدان. تخمين سأحاول الجمع بين التحليل على حد سواء (في عينة تحليل التكامل المشترك على أساس عملية شريان الحياة البسيطة للعثور على أزواج وتوقعات عينة على أساس مرشح كالمان لإشارة التداول). هل تعتقد أن هذا النهج منطقي؟
هل هناك أي الرافعة المالية المستخدمة في هذا الغو؟
مرحبا، أطلب المساعدة هنا. في حين أنني أفهم كلمان تصفية ومحاولة تطبيق هذه الخوارزمية في الصفقات الحقيقية، وهناك شيء أنا لا أفهم تماما.
في خوارزمية العينة، مرشح كلمان يأخذ سعر واحد لكل رمز، والحصول على نسبة التحوط، يعني، الانحراف المعياري وما إلى ذلك حتى أنه يقرر أيضا ما إذا كنا يمكن أن تدخل طويلة / قصيرة في لحظة. ومع ذلك، في الصفقات الحقيقية، لكل علامة / شريط، وهناك سعر العطاءات وسعر قصير لكل رمز، لذلك هم قيمتان من كل رمز، أربع قيم لتداول الزوج. ثم كيف ينبغي لنا استخدام القيم الأربع لحساب إشارة التداول؟
في الواقع هذا السؤال ليس فقط حول كالمان تصفية، ولكن عامة إلى أي برنامج باكتست. بيانات الاختبار مرة أخرى لديها قيمة واحدة فقط لكل مرة (والتي قد تكون مفتوحة أو إغلاق)، ولكن في الصفقات الحقيقية، هناك أدنى طلب، أعلى محاولة وأسعار النظام الأخرى. ما هي القيم التي يجب أن نستخدمها لتحديد إشارة التداول؟
نقدر أي مساعدة!
عذرا، هناك خطأ ما. حاول مرة أخرى أو اتصل بنا عن طريق إرسال الملاحظات.
لقد أرسلت بنجاح تذكرة دعم.
سيكون فريق الدعم لدينا على اتصال قريبا.
يتم توفير المواد على هذا الموقع لأغراض إعلامية فقط ولا تشكل عرضا للبيع أو طلب شراء أو توصية أو تأييد لأي أمن أو استراتيجية، كما أنها لا تشكل عرضا لتقديم الخدمات الاستشارية الاستثمارية من قبل كوانتوبيان.
وبالإضافة إلى ذلك، لا تقدم المادة أي رأي فيما يتعلق بملاءمة أي ضمان أو استثمار محدد. لا ینبغي اعتبار أي معلومات واردة في ھذه الوثیقة بمثابة اقتراح للانخراط في أي مسار عمل یتعلق بالاستثمار أو الامتناع عنھ حیث لا یقوم أي من کوانتوبيان أو أي من الشرکات التابعة لھ بتقدیم المشورة الاستثماریة أو العمل کمستشار لأي خطة أو کیان خاضع ل وقانون تأمين دخل التقاعد للموظفين لعام 1974، بصيغته المعدلة، أو حساب التقاعد الفردي أو المعاش التقاعدي الفردي، أو تقديم المشورة بصفة الأمانة فيما يتعلق بالمواد المعروضة في هذه الوثيقة. إذا كنت مستقلا فرديا أو مستثمرا آخر، فاتصل بمستشارك المالي أو أي جهة مالية أخرى لا علاقة لها بكوانتوبيان حول ما إذا كانت أي فكرة استثمار أو إستراتيجية أو منتج أو خدمة معينة مذكورة هنا قد تكون مناسبة لظروفك. وتشمل جميع الاستثمارات مخاطر، بما في ذلك خسارة أصل الدين. لا تقدم كوانتوبيان أي ضمانات بشأن دقة أو اكتمال الآراء المعرب عنها في الموقع. وتخضع اآلراء للتغيير، وقد تصبح غير موثوقة ألسباب مختلفة، بما في ذلك التغيرات في ظروف السوق أو الظروف االقتصادية.
يتم توفير المواد على هذا الموقع لأغراض إعلامية فقط ولا تشكل عرضا للبيع أو طلب شراء أو توصية أو تأييد لأي أمن أو استراتيجية، كما أنها لا تشكل عرضا لتقديم الخدمات الاستشارية الاستثمارية من قبل كوانتوبيان.
وبالإضافة إلى ذلك، لا تقدم المادة أي رأي فيما يتعلق بملاءمة أي ضمان أو استثمار محدد. لا ینبغي اعتبار أي معلومات واردة في ھذه الوثیقة بمثابة اقتراح للانخراط في أي مسار عمل یتعلق بالاستثمار أو الامتناع عنھ حیث لا یقوم أي من کوانتوبيان أو أي من الشرکات التابعة لھ بتقدیم المشورة الاستثماریة أو العمل کمستشار لأي خطة أو کیان خاضع ل وقانون تأمين دخل التقاعد للموظفين لعام 1974، بصيغته المعدلة، أو حساب التقاعد الفردي أو المعاش التقاعدي الفردي، أو تقديم المشورة بصفة الأمانة فيما يتعلق بالمواد المعروضة في هذه الوثيقة. إذا كنت مستقلا فرديا أو مستثمرا آخر، فاتصل بمستشارك المالي أو أي جهة مالية أخرى لا علاقة لها بكوانتوبيان حول ما إذا كانت أي فكرة استثمار أو إستراتيجية أو منتج أو خدمة معينة مذكورة هنا قد تكون مناسبة لظروفك. وتشمل جميع الاستثمارات مخاطر، بما في ذلك خسارة أصل الدين. لا تقدم كوانتوبيان أي ضمانات بشأن دقة أو اكتمال الآراء المعرب عنها في الموقع. وتخضع اآلراء للتغيير، وقد تصبح غير موثوقة ألسباب مختلفة، بما في ذلك التغيرات في ظروف السوق أو الظروف االقتصادية.
هذه الاستراتيجية مأخوذة من المثال 3.3 في كتاب إرني تشان، الخوارزمية التجارية: استراتيجيات الفوز وأساسها المنطقي. لقد تم نشرها هنا سابقا ولكن تلك الثوابت المستخدمة لمعاملات الانحدار الخطي.
في هذه الحالة، يتم استخدام عامل تصفية كالمان لتحديث معاملات الانحدار الخطي ديناميكيا بين إوا و إوك إتفس. فإنه يؤدي جيدا حتى عام 2009 ولكن بعد ذلك الأداء يتحلل.
بارد، شكرا لهذا المثال.
مرشح كالمان هو قوي جدا بمجرد فهم كيف يعمل. إذا كنت تعمل دون اتصال، فراجع وحدة بيكالمان. فكرة الترجيح أمر لطيف، لم أكن فكرت في ذلك.
هل هناك سبب لإعادة التوازن أسبوعيا فقط؟ يمكنك تقليل وتيرة التداول عن طريق الحد من التباين الانتقال (دلتا) وزيادة التباين الملاحظة (في). ويؤدي ذلك إلى إبطاء المعدل الذي تتغير فيه معاملات الانحدار.
أي شخص يعرف ما إذا كان مرشح كالمان يمكن أن تمتد إلى أكثر من اثنين من الأوراق المالية حيث المتغيرات التابعة والمستقلة ليست واضحة جدا؟
سيمون، فإنه من السهل أن تمتد إلى الانحدار الخطي ن الأبعاد عن طريق زيادة أبعاد مصفوفة الملاحظة لتصفية كالمان (متغير س في الغو). هذا باكتست يفعل الانحدار بين سبي و إتف القطاع شل، زلف و زلي.
أولا، أشكركم على عملكم العظيم. كنت ذاهبا لاستكشاف هذه خوارزمية كلمان تصفية قبل نشرها. لقد ساعدتني وكثير من الناس هنا.
ثانيا، بالنسبة لمعظم الأزواج تداول الطحالب، ونحن بحاجة لاختبار التكامل المشترك للزوج باستخدام معظمها إما أدف أو اختبار يوهانسن. في هذا المثال، يتم اختبار الزوج إيوا-إوك مع اختبار يوهانسن وأظهرت أن الزوج لديه إيجنفكتور جيدة. هل هناك أي طريقة أن تداول الزوج ألغو يتضمن واحدة من هذه الاختبارات ويعطينا تأكيدا إذا كان الزوج هو جيد أم لا قبل تشغيله؟
ثالثا، الذهاب أبعد قليلا، هل هناك أي وسيلة ل ألغو للبحث أفضل الزوج باستخدام تلك الاختبارات، واختيار الزوج الأيمن (ق) وتشغيل مع كالمان تصفية ألغو؟
وأخيرا، أتساءل لماذا يأمر نموذج زوج إيوا-إوك نفس الأسهم لفترة طويلة وقصيرة. هل يشمل بالفعل عوامل معدلة للمخاطر؟ ماذا لو قمت بتعيين زوج لديه أفضل جدا إيجنفكتورس ولكن نسبة السعر وبيتا مرتفعة جدا؟ في هذه الحالة، طلب نفس الأسهم لفترة طويلة / قصيرة لا معنى له. كيف يعمل نموذج زوج كالمان فيلتر فيما يتعلق بتعديل المخاطر؟
هل هناك أي طريقة أن تداول الزوج ألغو يتضمن واحدة من هذه الاختبارات ويعطينا تأكيدا إذا كان الزوج هو جيد أم لا قبل تشغيله؟
هل يمكن استخدام وظيفة أدفولر في حزمة ستاتسموديلز لاختبار التكامل المشترك. في تجربتي، إحصائية اختبار ديكي فولر جيدة لا يعني بالضرورة زوج مربحة للتداول. عفيك، واختبار يوهانسن غير متوفر في أي مكتبة بيثون العامة ولكن هناك قضية مفتوحة لإدراجها في ستاتسموديلز.
هل هناك أي وسيلة للحصول على ألغو للبحث أفضل الزوج باستخدام تلك الاختبارات، واختيار الزوج الأيمن (ق) وتشغيل مع كالمان تصفية ألغو؟
العثور على أزواج جيدة للتداول هو مشكلة صعبة ومكلفة حسابيا. إلقاء نظرة على موضوع سيمون، شبكة البحث عن المحافظ المربحة، لنقاش جيد حول هذا الموضوع.
أنا أتساءل لماذا نموذج زوج إيوا-إوك أوامر نفس الأسهم لفترة طويلة وقصيرة.
كما أنها لا تطلب نفس عدد الأسهم لفترة طويلة وقصيرة. إذا أردنا & كوت؛ طويل & كوت؛ على انتشار إيوا / إوك، ونحن شراء X كمية من الأسهم في إوك وبيع بيتا * X من أسهم في إيوا. هذا هو موقف التحوط، ونحن أبدا طويلة وقصيرة على انتشار في نفس الوقت.
Oooops. الحق، لم يكن نفس الأسهم.
شكرا لكم. وسوف ننظر وظيفة أدفولر و سيمون 'ق الموضوع.
نعم، العثور على أزواج الحق أمر صعب جدا. حتى هذا الكلام مرشح ألغو لا يعمل مع بعض أزواج أخرى. أعتقد أننا بحاجة إلى العمل أكثر وأكثر صعوبة.
مرة أخرى، شكرا لك على العمل العظيم.
إيدان - كانت وجهة نظري أنه حتى مع مرشح كالمان، يجب على المرء أن يقرر مسبقا المتغير هو المتغير التابع والتي هي ريجريسورس مستقلة. في حالة سلة، وهذا يبدو غير منطقي؟
عامل تصفية كالمان يعمل تحت افتراضات أن لديك وظيفة التنبؤ جيدة في تقريب سلوك الظاهرة كنت تحاول تتبع وأن الخطأ في إخراج تلك الوظيفة يتم توزيعها عادة. في محاكاة الظواهر الفيزيائية هذا يعمل بشكل جيد، لأنك تعرف أن صاروخ كنت تحاول اطلاق النار مع الليزر، على سبيل المثال، لن تتحول فجأة 90 درجة اليسار. القوانين المادية تحد من الدول المقبلة المحتملة من هذا الصاروخ إلى مجموعة صغيرة جدا من القيم.
الأسواق من ناحية أخرى، يمكن أن تتحول 180 درجة دون إشعار وليس هناك زخم مادي لجعل تتبع لهم تراكتابل. ربما لا أفعل شيئا ما، ولكنني لا أرى سبب إجراء فلتر كالمان بشكل جيد.
مرشح الجسيمات على الأقل تحسين الوضع عن طريق إزالة الافتراض حول السلوك الخطي. أفكار؟
في حين أنني لا أعتبر نفسي عالم البيانات، لقد فعلت النمذجة (البرمجة) بالنسبة للبعض. وفيما يتعلق بالنجاح الواضح لهذا المثال، بالنسبة لي يبدو أن هذا هو & كوت؛ الصندوق الأسود & كوت؛ والنتيجة النهائية هي متوسط الاتجاهات، وتعطيك مؤشرا للخطوة الزمنية التالية. أنا لا أقول كل ذلك، ولكن لأولئك (مثلي) الذين لا يفهمون تماما الرياضيات وراء الخوارزمية، وهذا ما هو عليه.
أوه أيضا، لا تحتاج إلى & كوت؛ تعتمد & كوت؛ متغير. واحد فقط من دفق المدخلات، التي تتوقع القيمة التالية لنفسها.
تحرير: على الأقل هذا ما مرشح كلمان كما هو موضح في ويكيبيديا هو عن. لم أكن أنظر إلى التنفيذ الذي قدمه إيدان.
Simon، إنك على حق، فهذه ليست تجربة علمية، كما أنه ليس واضحا مادة العرض التي سيتم استخدامها كمتغير تابع. السؤال المهم هو هل يهم حقا الأصول التي نختار أن نعتمد عليها؟ في اختباراتي الخاصة، اكتشفت أنه لا يحدث فرقا كبيرا في النتيجة النهائية. وكقاعدة عامة، أختار المتغير التابع الذي يعطي أكبر قيمة لمعامل التكامل المشترك، مما يعني أن الأصول ذات التقلب الأدنى مستقلة.
Eric وJason، هناك سبب وراء استخدام مرشح كالمان لهذا التطبيق!
أولا، دعونا نلقي نظرة على ما نحاول تحقيقه. نريد بناء سلسلة زمنية ثابتة (انتشار) من سلسلتين زمنيتين غير ثابتة بشكل فردي (إيوا و إوك). لنفترض أن هناك معلمة (معامل تجريبي أو معامل تكامل مشترك) بحيث يكون المتبقي من المجموعة الخطية من السلاسل الزمنية غير الثابتة ثابتة ويمكننا استخدام السلسلة الثابتة الناتجة لتوليد إشارات التداول. في عالم مثالي، بيتا سيكون ثابتا وسوف يتم عملنا.
مشكلتنا الآن هو أن بيتا ليست ثابتة والتغيرات تدريجيا (على افتراض أن سلسلة البقاء كوينتغراتد) مع مرور الوقت. لاستخدام فلتر كالمان، نحتاج إلى صياغة معادلة الملاحظة والانتقال. ومعادلة الملاحظة هي التشكيل الخطي للمسلسل الزمني غير الثابت بالإضافة إلى الضوضاء البيضاء الغوسية. هذا هو حقا مجرد انحدار خطي من إيوا و إوك. تفترض معادلة الانتقال أن بيتا يساوي بيتا السابق بالإضافة إلى الضوضاء البيضاء غاوس. هذا هو المشي العشوائي.
إن استخدام نماذج غير خطية أكثر تعقيدا ربما لن يحسن الأشياء، كما قال إرني تشان على نماذج غير خطية & كوت؛ تجارب لي أن النماذج غير الخطية كانت في الغالب كوارث غير معتادة من حيث تداول الأرباح & كوت؛ و & كوت؛ واحد يكاد يكون من المؤكد أن تجاوز نموذج غير خطية للضوضاء غير المتكررة & كوت ؛.
هاها، شكرا ماتي :)
أنا فقط حصلت على نسخة من كتاب إرني تشان، لذلك نتطلع إلى قراءة حول هذا بالتفصيل :)
شكرا لنشر هذه. لم أضعها من خلال كتاب إرني الثاني حتى الآن، ولكن من الغريب أن أي شخص سوف يستخدم هذه الاستراتيجية نظرا لأنه يفعل فظيعة في أقرب وقت كما كنت عامل في الانزلاق والعمولات. حتى مع 10 أضعاف رأس المال فإنه لا يزال يفقد المال.
أنا جديد في التداول، لذا فمن المحتمل أن أكون هناك سوء فهم هنا. هل يمكن للشخص أن يشرح متى ستكون هذه الإستراتيجية (أو استراتيجيات تداول الزوج مماثلة) منطقية؟
باستخدام الإعداد الحالي للألغو، فإنه يتداول بشكل متكرر، كل يوم تقريبا، والربح من كل التجارة ليست كافية لتغطية تكاليف المعاملات. انها تتداول في كثير من الأحيان لأن مرشح كالمان يستجيب بسرعة للتغيرات في انتشار إيوا / إوك. الحد من حساسية مرشح كالمان سوف يقلل من تواتر التداول ويتجاوز فقط الانحرافات الكبيرة في الانتشار، الأمر الذي سيزيد من العائد المتوقع. للإجابة على سؤالك، من المنطقي فقط استخدام هذه الاستراتيجية، أو أي استراتيجية أخرى، عندما يكون العائد المتوقع من التجارة أكبر من تكاليف المعاملات.
هنا طعنة كاملة في الظلام:
أردت أن أسأل ما هو معنى هذا الخط:
لماذا لا تريد رسم القيم حيث يكون الفارق & غ؛ = 5؟
لا أستطيع أن أتذكر بالضبط لماذا فعلت ذلك. كان الأمر يتعلق بإبقاء المقياس الصادي على الناتج الرسم البياني القياسي صغيرا بحيث يسهل رؤيته. ولن يكون لها أي تأثير على النتائج إذا أزلتها.
نعم، لقد استنسخت الخوارزمية واكتشفت بالفعل. هناك فقط لتصفية المتطرفة الأولية من إخراج الرسم البياني. شكر.
أستطيع أن أرى قضية واحدة عند محاولة استخدام فلتر كالمان للتداول - الذاكرة لانهائية. حاولت فقط تضمين المزيد من العينات التي تسبق تاريخ بدء باكتست - لا يزال يؤثر على التنبؤ بيتا / ألفا حتى عندما أستخدم الآلاف من العينات (لا التقارب). أعتقد لتطبيق التداول، يجب أن يكون تنفيذ فلتر كالمان الفعلي أكثر انحيازا على البيانات الحديثة ويكون قادرا على & كوت؛ نسيان & كوت؛ حول البيانات من الماضي القديم. بالطبع، يمكنك تعيين & كوت؛ ما قبل القطار & كوت؛ طول الطور إلى بعض القيمة التعسفية، ولكن إلى أي واحد؟
هناك بعض التطبيقات مثل هذه المناقشة (على سبيل المثال، البحث عن التكيف يتلاشى كالمان تصفية). هل لدى أي شخص خبرات مع هذه التعديلات؟
كيف يمكنني تغيير خوارزمية التداول اليومي؟
هل هناك سبب بأن الطلبات تتم فقط في آخر 5 دقائق من يوم التداول؟
أيضا، عند تشغيل باكتست الكامل والنظر في تفاصيل الصفقة، وهناك في بعض الأحيان أوامر متعددة في نفس اليوم. على سبيل المثال، في 5-03-06، كان هناك الترتيب التالي: -1137 إيوا، -1125 إيوا، +1000 إوك، و +1000 إوك. لماذا هناك أوامر متعددة في نفس اليوم؟
في 4-26-06، كان هناك أمر واحد فقط: -1000 إوك. لماذا لم يكن هناك سوى أمر واحد وليس هناك تجارة أزواج مقابلة، أي + إيوا؟
شكرا لتقاسم الخوارزمية والإجابة على الأسئلة.
هل هناك سبب بأن الطلبات تتم فقط في آخر 5 دقائق من يوم التداول؟
إرني تشان الأصلي ألغو يعمل على البيانات وثيقة اليومية وذلك لتكرار ذلك على كوانتوبيان اعتدت سعر إغلاق في 3.55PM لتحديث مرشح كالمان والسماح 5 دقائق قبل إغلاق السوق لأية أوامر لملء.
شكرا جزيلا لردكم لك.
تغيير الوقت الذي تستغرقه الأوامر من 15-30 دقيقة يمكن أن يغير بشكل كبير نتائج باكتست (على سبيل المثال، تغيير من 3:55 م إلى 3:30 م). لماذا يحدث هذا؟ هل هناك وقت مثالي لتنفيذ الصفقات؟ شكر.
لماذا يحدث هذا؟ هل هناك وقت مثالي لتنفيذ الصفقات؟
أنا لست متأكدا من السبب ولكن إذا كان لي أن تخمين أود أن أقول أن التحكيم ألجو أداء أفضل مع زيادة التقلب، وعموما، التقلب هو أعلى حول السوق مفتوحة وسوق قريبة. لست متأكدا مما إذا كان هناك & كوت؛ الوقت المثالي & كوت؛ لتنفيذ الصفقات، فإنه يعتمد حقا على ما كنت تحاول استغلال.
كيف يتم اختيار نقاط الدخول والخروج؟ يتم فتح موضع قصير عندما e & غ؛ سرت (س). ثم علينا أن ننتظر e إلى الانخفاض. ولكن نحن مجرد الخروج عندما ه العودة إلى سرت (Q) مرة أخرى. لماذا هو؟
كيف تبدأ الصفقة دائما مع ساق واحدة بدلا من ساقين؟
لماذا يحدث هذا؟ هل هناك وقت مثالي لتنفيذ الصفقات؟
ليس هناك وقت مثالي معين لتنفيذ الصفقات، ولكن يستند أطروحة / تحليل على بيانات أسعار الإغلاق اليومية. لذلك، يجب أن تهدف إلى التقليل إلى أدنى حد من الانزلاق مقابل السعر المقرب قريبا في كل يوم معين. تنفيذ الصفقات 15 دقيقة قبل إغلاق السوق لا يزال يخضع لك لاحتمال الانزلاق مقابل سعر إغلاق في ذلك اليوم، ولكن كيف يمكنك أن تقرر الوقت الأمثل. ربما 5 دقائق قبل الإغلاق. أو 2 دقيقة؟ ويؤدي ضبط التنفيذ / الطلب في أقرب وقت ممكن نحو الإغلاق إلى زيادة احتمال عدم ملء الطلب الخاص بك، لذا ستحتاج إلى تقييم التبادل التجاري بين الانزلاق في السعر / احتمال التنفيذ.
شكرا لتقاسم إيدان. وقد كان هذا مفيدا جدا جنبا إلى جنب مع دفتر الملاحظات كلمان الخاص بك.
لدي سؤال على الرغم من الإعداد الإعداد لديك هنا. في دفتر الملاحظات، افترضت خطأ القياس لتكون 10، أو في لتكون 100، ولكن هنا قمت بتعيين في إلى شيء أصغر بشكل كبير، 0.001. هل هناك سبب وراء هذا التفاوت الضخم؟ هذا الرقم يمكن أن يتغير بشكل واضح النتائج بشكل كبير.
عند إعادة تشغيل الأرقام، يمكنني الحصول على قيمة سالبة ل Q مما يؤدي إلى أخطاء عند حساب سرت (Q). كيف تدير قس السلبية؟
حل المشكلة لساق واحدة فقط في البداية.
ومع ذلك، يعني جودة العائد للمنتج السندات سيئة للغاية.
محاولة أفضل على الأسهم الأخرى أو فروق أسعار العملات الأجنبية.
إذا كنا نستخدم عامل تصفية كالمان كما هو موضح في المثال أعلاه، هل ما زلنا بحاجة إلى استبدال أي مراكز مفتوحة بشكل دوري لتعكس الموقف في آخر انتشار كما يتم تحديثه من قبل تصفية كالمان؟
(آسف ولكن أنا لا يبدو أن تكون قادرا على رؤية أي إعادة التوازن في خوارزمية؟)
مرحبا ثكس إيدان عن وظيفة لطيفة. ومن المؤكد أنه يساعد على التنوير أكثر حول تطبيق مرشح كالمان. فقط أتساءل ما سيكون أفضل الممارسات في استخدام هذا المرشح كالمان للعثور على أزواج كوينيغراتد. هل سيتبع نهجان معقولان؟
اختبار التكامل المشترك استنادا إلى تحليل بسيط (انتشار) عملية شريان الحياة للسودان.
لقد وجدت أن الخيار 2 مناسب حقا لأنه يفترض حالة المتطورة التجريبية التي قد تؤثر على بقايا الانحدار لقياس السعر الفعلي. واسمحوا لي أن أعرف ما يعتقده الآخرون أيضا. شكر.
توافق مع التحليل الخاص بك. النهج 1 هو معقول ولكنك سوف تجد في معظم الوقت العلاقة كونتيغراشيون سوف تنهار ولن تعود إلى المتوسط. النهج 2 لا يجعل الكثير من الشعور والعلاقة تتطور باستمرار.
ثكس إيدان. تخمين سأحاول الجمع بين التحليل على حد سواء (في عينة تحليل التكامل المشترك على أساس عملية شريان الحياة البسيطة للعثور على أزواج وتوقعات عينة على أساس مرشح كالمان لإشارة التداول). هل تعتقد أن هذا النهج منطقي؟
هل هناك أي الرافعة المالية المستخدمة في هذا الغو؟
مرحبا، أطلب المساعدة هنا. في حين أنني أفهم كلمان تصفية ومحاولة تطبيق هذه الخوارزمية في الصفقات الحقيقية، وهناك شيء أنا لا أفهم تماما.
في خوارزمية العينة، مرشح كلمان يأخذ سعر واحد لكل رمز، والحصول على نسبة التحوط، يعني، الانحراف المعياري وما إلى ذلك حتى أنه يقرر أيضا ما إذا كنا يمكن أن تدخل طويلة / قصيرة في لحظة. ومع ذلك، في الصفقات الحقيقية، لكل علامة / شريط، وهناك سعر العطاءات وسعر قصير لكل رمز، لذلك هم قيمتان من كل رمز، أربع قيم لتداول الزوج. ثم كيف ينبغي لنا استخدام القيم الأربع لحساب إشارة التداول؟
في الواقع هذا السؤال ليس فقط حول كالمان تصفية، ولكن عامة إلى أي برنامج باكتست. بيانات الاختبار مرة أخرى لديها قيمة واحدة فقط لكل مرة (والتي قد تكون مفتوحة أو إغلاق)، ولكن في الصفقات الحقيقية، هناك أدنى طلب، أعلى محاولة وأسعار النظام الأخرى. ما هي القيم التي يجب أن نستخدمها لتحديد إشارة التداول؟
نقدر أي مساعدة!
عذرا، هناك خطأ ما. حاول مرة أخرى أو اتصل بنا عن طريق إرسال الملاحظات.
لقد أرسلت بنجاح تذكرة دعم.
سيكون فريق الدعم لدينا على اتصال قريبا.
يتم توفير المواد على هذا الموقع لأغراض إعلامية فقط ولا تشكل عرضا للبيع أو طلب شراء أو توصية أو تأييد لأي أمن أو استراتيجية، كما أنها لا تشكل عرضا لتقديم الخدمات الاستشارية الاستثمارية من قبل كوانتوبيان.
وبالإضافة إلى ذلك، لا تقدم المادة أي رأي فيما يتعلق بملاءمة أي ضمان أو استثمار محدد. لا ینبغي اعتبار أي معلومات واردة في ھذه الوثیقة بمثابة اقتراح للانخراط في أي مسار عمل یتعلق بالاستثمار أو الامتناع عنھ حیث لا یقوم أي من کوانتوبيان أو أي من الشرکات التابعة لھ بتقدیم المشورة الاستثماریة أو العمل کمستشار لأي خطة أو کیان خاضع ل وقانون تأمين دخل التقاعد للموظفين لعام 1974، بصيغته المعدلة، أو حساب التقاعد الفردي أو المعاش التقاعدي الفردي، أو تقديم المشورة بصفة الأمانة فيما يتعلق بالمواد المعروضة في هذه الوثيقة. إذا كنت مستقلا فرديا أو مستثمرا آخر، فاتصل بمستشارك المالي أو أي جهة مالية أخرى لا علاقة لها بكوانتوبيان حول ما إذا كانت أي فكرة استثمار أو إستراتيجية أو منتج أو خدمة معينة مذكورة هنا قد تكون مناسبة لظروفك. وتشمل جميع الاستثمارات مخاطر، بما في ذلك خسارة أصل الدين. لا تقدم كوانتوبيان أي ضمانات بشأن دقة أو اكتمال الآراء المعرب عنها في الموقع. وتخضع اآلراء للتغيير، وقد تصبح غير موثوقة ألسباب مختلفة، بما في ذلك التغيرات في ظروف السوق أو الظروف االقتصادية.
يتم توفير المواد على هذا الموقع لأغراض إعلامية فقط ولا تشكل عرضا للبيع أو طلب شراء أو توصية أو تأييد لأي أمن أو استراتيجية، كما أنها لا تشكل عرضا لتقديم الخدمات الاستشارية الاستثمارية من قبل كوانتوبيان.
وبالإضافة إلى ذلك، لا تقدم المادة أي رأي فيما يتعلق بملاءمة أي ضمان أو استثمار محدد. لا ینبغي اعتبار أي معلومات واردة في ھذه الوثیقة بمثابة اقتراح للانخراط في أي مسار عمل یتعلق بالاستثمار أو الامتناع عنھ حیث لا یقوم أي من کوانتوبيان أو أي من الشرکات التابعة لھ بتقدیم المشورة الاستثماریة أو العمل کمستشار لأي خطة أو کیان خاضع ل وقانون تأمين دخل التقاعد للموظفين لعام 1974، بصيغته المعدلة، أو حساب التقاعد الفردي أو المعاش التقاعدي الفردي، أو تقديم المشورة بصفة الأمانة فيما يتعلق بالمواد المعروضة في هذه الوثيقة. إذا كنت مستقلا فرديا أو مستثمرا آخر، فاتصل بمستشارك المالي أو أي جهة مالية أخرى لا علاقة لها بكوانتوبيان حول ما إذا كانت أي فكرة استثمار أو إستراتيجية أو منتج أو خدمة معينة مذكورة هنا قد تكون مناسبة لظروفك. وتشمل جميع الاستثمارات مخاطر، بما في ذلك خسارة أصل الدين. لا تقدم كوانتوبيان أي ضمانات بشأن دقة أو اكتمال الآراء المعرب عنها في الموقع. وتخضع اآلراء للتغيير، وقد تصبح غير موثوقة ألسباب مختلفة، بما في ذلك التغيرات في ظروف السوق أو الظروف االقتصادية.
No comments:
Post a Comment